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几何Lévy模型中鞅测度的均值修正法及应用

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摘要

在几何Levy过程模型中,利用均值修正方法构造了一个鞅测度Q^(m_0).证明了Q^(m_0)为等价鞅测度的充要条件是Levy过程具有Brownian运动部分.对于纯跳过程,证明了欧式看涨期权在Q^(m_0)下的价格仍然无套利.

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来源
《高校应用数学学报：A辑》 |2010年第3期|273-278|共6页
作者
姚落根; 肖晴初; 杨向群;
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作者单位

湖南师范大学数学与计算机科学学院;

湖南商学院信息系;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类随机过程;
关键词
Levy过程; 期权定价; 等价鞅测度; 均值修正;

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