Modeling Financial Durations in Ultra-High-Frequency Data: A Markov-Switching Multifractal Approach

著录项

• 作者

  Yang, Jianzhao.;

  展开▼
• 作者单位

  State University of New York at Stony Brook.;

  展开▼
• 授予单位 State University of New York at Stony Brook.;
• 学科
• 学位 Ph.D.
• 年度 2017
• 页码 121 p.
• 总页数 121
• 原文格式 PDF
• 正文语种 eng
• 中图分类 AAI10616531;
• 关键词

  Financial durations; Long memory; Market microstructure; Markov-switching model; Multifractal model; Ultra-high-frequency data;

  机译：金融持续时间;漫长的记忆;市场微观结构;马尔可夫切换模型;多法模式;超高频数据;