University of Virginia.;
机译:超额收益,投资组合选择和汇率动态。日元/美元案,1980-1998年
机译:使用非线性非对称GARCH模型重新研究印度资本市场第一个十年的衍生交易之后的漂亮收益
机译:土耳其的回油,金,银和铜收益之间的混沌关系:非线性ARDL和增强非线性Granger因果关系
机译:巴基斯坦石油价格,黄金价格和股票市场回报之间的非线性关联:矢量误差校正模型
机译:具有随机波动性的市场中的投资组合管理和衍生证券定价。
机译:厄瓜多尔香蕉农场的土地使用组合中应考虑低价格风险的有机香蕉
机译:在存在非线性的全球资本市场中对冲基金最优投资组合策略的跟踪和复制中,应用贝叶斯滤波器:1。stratanovich - Kalman - Bucy滤波器用于高斯线性投资收益分布和2.粒子滤波器用于非高斯非滤波器线性投资回报分布