MACD等常用技术指标的量化投资管理与实证研究

摘要

近年来，量化投资在中国渐渐流行。量化投资可以应用到整个投资流程的方方面面，无论是股票的选择，还是资产的配置，或者是交易指令的执行以及交易后的绩效评估等。本文作者就量化投资提出了进行全流程的管理体系；同时提出了基于MACD技术指标的股票择时量化投资实证分析及结论.本文所列实证，通过量化投资择时模型与信息系统相结合，取得了较高的投资收益，远超过同期上证指数的增长，为投资机构建设一套量化投资系统奠定了理论和实践基础。

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摘要

第1章 引言

1．1 研究背景

1．2 研究意义和目的

1．3 研究方法

第2章 量化投资的发展趋势

2．1 量化投资概述

2．2 量化投资的起源

2．3 量化投资的特点

2．3 量化投资的发展趋势

第3章 量化投资的多种运用

3．1 概述量化投资的运用

3．1．1 量化选股

3．1．2 资产配置采用模型量化

3．1．3 程序化交易和算法交易

第4章 基于MACD技术指标的投资组合择时模型

4．1 基于指数预测的时机选择

4．2 常用技术指标的择时效果比较

4．3 MACD技术指标

4．3．1 MACD指标的计算公式

4．3．2 MACD指标中的择时模型

4，3．3 MACD指标的好处和局限性

4．3．4 MACD指标的柱状图分

4．4 构建综合择时指标

4，5 择时指标的适应性调整

第5章 对量化投资组合绩效衡量体系

5．1 投资组合收益的衡量

5．2 投资组合风险调整衡量

5．3 投资组合选股能力与择时能力衡量

5．4 投资组合绩效持续性衡量

第6章 量化投资管理流程与系统设计

6．1 量化投资管理流程

6．2 量化投资系统设计

6．2．1 量化投资系统架构设计

6．2．2 量化投资系统功能设计

6．3 基于MACD技术指标的算法交易系统实证分析

6．3．1 实证准备

6．3．2 实证过程概述

6．3．3 实证结论

第7章 结论

7．1 研究工作总结

7．2 进一步的工作

参考文献

致谢

个人简历 在读期间发表的学术论文与研究成果