新巴塞尔协议下我国商业银行操作风险管理研究

摘要

商业银行操作风险以其涉及范围广，造成损失之大，后果之惨重的特点，长期以来备受金融监管部门以及中外学者的关注。2004年巴塞尔委员会正式发布了《巴塞尔新资本协议》。中国银行业监督管理委员会自2004年2月以后分别颁布了一系列文件，旨在进一步加强了对操作风险的监管力度。然而操作风险事件在日益成熟的监管环境中仍旧屡禁不止，一些旧有的对我国商业银行操作风险管理的研究已经不再适用，找到目前存在的重点问题是具有现实意义的。本文主要对一下内容进行了研究:
　　第一、对权威机构发布的以及国内外学者对商业银行操作风险管理方面的文献进行综述，主要参考了操作风险界定、管理框架的研究、操作风险成因等方面的研究成果，部分国内文献对我国商业银行操作风险管理水平的认识停留在比较初级的阶段，研究成果较世界先进水平尚有差距。
　　第二、讨论了业界对商业银行操作风险的界定，描述了操作风险的广义定义、狭义定义、中间定义、巴塞尔委员会给出的定义以及各大商业银行针对自身情况对操作风险进行的定义。明确了新巴塞尔协议对商业银行操作风险管理的要求以及监管原则，介绍了目前国外商业银行操作风险先进的管理技术。
　　第三、研究我国商业银行操作风险管理现状。按照新巴塞尔协议的定义，本文将操作风险分为可控操作风险以及不可控操作风险，主要对内部欺诈、雇员行为和工作环境安全问题、客户产品和流程管理、执行交割及流程管理这四类可控操作风险现状进行例举实例，得出目前形成操作风险的主要问题有从业人员素质参差不齐、业务流程管理混乱、历史遗留问题有待解决、操作人员合规意识需加强等方面。近年来，我国部分大型商业银行采取了先进的操作风险控制手段，利用计算机系统对操作风险进行分析和控制，取得了一定的成果，然而，由于操作风险的控制需要全员配合，因此在具体实施环节仍存在着亟待解决的问题。
　　本文的创新之处:笔者通过自身的工作实践，深入到我国商业银行操作风险管理的工作中，摒弃旧有观念，了解先进的管理经验，在工作中发现并体会到在操作风险管理的执行中存在的困难，对于我国商业银行的具体操作风险管理具有可借鉴的现实意义。

目录

声明

摘要

第1章 绪论

1．1 选题背景和意义

1．2 文献综述

1．2．1 国外相关文献

1．2．2 国内相关文献

1．3 全文结构安排

第2章 商业银行操作风险理论依据

2．1 操作风险的界定

2．1．1 国外金融理论界对操作风险的定义

2．1．2 巴塞尔委员会对操作风险的定义

2．2 新巴塞尔协议中操作风险管理要求

2．2．1 新巴塞尔协议关于操作风险的有关规定

2．2．2 巴塞尔新资本协议对我国的具体影响

2．3 国外银行操作风险管理的主要技术概述

2．3．1 操作风险与控制自我评估

2．3．2 关键操作风险监测指标

2．3．3 损失事件数据库

2．3．4 操作风险资本金计量模型

2．3．5 情景分析与压力测试

第3章 我国商业银行操作风险类型及成因

3．1 我国商业银行操作风险常见类型

3．1．1 内部欺诈

3．1．2 就业政策和工作环境安全问题

3．1．3 客户、产品和业务操作

3．1．4 执行，交割及流程管理

3．2 我国商业银行操作风险产生原因

3．2．1 从业人员素质参差不齐

3．2．2 业务流程管理有待优化

3．2．3 历史遗留问题有待解决

3．2．4 操作人员合规意识有待提升

第4章 我国商业银行操作风险管理手段及存在问题

4．1 我国商业银行现行的先进操作风险管理手段

4．1．1 风险识别

4．1．2 风险评估

4．1．3 风险控制

4．2 现行风险管理中存在的问题

4．2．1 整改落实有难度

4．2．2 人为因素较难控制

第5章 关于加强我国商业银行操作风险控制的建议

5．1 以巴塞尔协议为准绳继续强化操作风险管理

5．1．1 加大操作风险控制方面的投入

5．1．2 加强内部监督的权威性

5．2 加强商业银行内部操作风险治理力度

5．2．1 加强人力资源管理

5．2．2 加强基础业务培训管理

5．2．3 强化专业流程制度管理

5．3 构建良好的商业银行操作风险管理外部环境

5．3．1 加强外部监管力度

5．3．2 严格执行商业银行信息披露制度

5．3．3 完善商业银行操作风险相关法律法规

参考文献

致谢

个人简历 在读期间发表的学术论文与研究成果