声明
摘要
第一章 绪论
1.1 研究背景和意义
1.2 文献综述
1.2.1 国外文献综述
1.2.2 国内文献综述
1.3 研究的主要内容和方法
1.3.1 主要内容
1.3.2 基本方法
1.4 文章技术路线
1.5 创新和不足
第二章 当前我国保险行业股权投资状况
2.1 我国保险行业资金运用情况
2.1.1 保险行业资本的积累和监管的放宽
2.1.2 保险资金运用现状
2.2 我国保险行业股权投资的现状
2.2.1 股权投资特点
2.2.2 保险行业股权投资特点
2.2.3 保险资金投资股权法律法规变化
第三章 保险资金股权投资与保险资金投资收益相关性分析
3.1 模型的介绍
3.2 基于保险公司的模型设立
3.3 模型中变量选择及数据的选取
3.3.1 变量的选择
3.3.2 数据的选取
3.4 实证检验结果
3.4.1 保险资金股权投资效率测算标准化回归结果
3.4.2 模型的稳健性检验
3.4.3 保险资金股权投资效率测算结果分析
第四章 保险资金股权投资行业组合的选择
4.1 目标行业的选择
4.2.2 投资组合理论的基本假设
4.2.3 Markowit投资组合优化模型
4.3 Markowit投资组合模型中投资组合的确定
4.3.1 Markowit投资组合中资产投资权重的确定
4.3.2 投资者投资组合的确定
4.4.1 保险资金参与股权投资政策限制
4.4.2 基于保险公司资金运用投资组合模型中“最优选择”的界定
4.5 基于保险公司参与股权投资的行业组合模型
4.5.1 保险公司投资组合模型中样本的选择和变量的确定
4.5.2 我国保险资金参与行业股权投资的投资组合模型
4.5.3 单个行业投资收益率均值和各行业间投资收益率协方差的计算
4.6 我国保险资金参与行业股权投资组合测算
4.6.1 保险资金参与股权投资行业间资投资组合选择模拟结果
4.6.2 保险资金参与股权投资行业间投资收益分析
第五章 结论与建议
参考文献
致谢
个人简历 在读期间发表的学术论文与研究成果