商业银行资产管理业务的风险管理研究——以A银行为例

摘要

对于当前的中国商业银行而言，资产管理业务是一种全新的业务，是在利率管制、金融脱媒、分业监管的环境下逐步发展起来的一项金融创新业务，具有与传统银行业务完全不同的运作规律和风险管理要求。银行资产管理业务已成为银行经营转型的推手，是未来金融创新的趋势。结合其发展动因和市场特点，本文阐述了我国商业银行资产管理业务的风险管理工作中需要面对的共性挑战和难点，主要来自包括业务本身的隐蔽性和扩张冲动、高度专业和人才稀缺、法律制度不健全、理论与实践的差异性、发展与监管的矛盾这五个方面的挑战，并提出了商业银行在开展资产管理业务时应利用自身风险管理的资源和能力优势，维护投资客户权益，代为进行主动风险管理的观点。
　　本文以A银行为例，对中国商业银行资产管理业务及其风险管理进行了综述，基本介绍了A商业银行资产管理业务的业务运作模式和风险管理现状，并重点对A银行资产管理业务风险管理工作存在的问题和不足进行了描述，通过对问题原因的剖析，本文提出了商业银行加强资产管理业务风险管理工作的对策建议和具体措施，包括首先建立符合资产管理运作规律的业务管理模式和理财产品体系，成立独立的管理组织机构为风险管理夯实基础，其次全面构建和完善资产管理业务的风险管理体系，根据实质性风险制定风险管理要求，实施科学的投资风险限额管理和压力测试为风险管理搭建主体框架;再次，以制度规范和系统控制为手段，对资产管里业务的核心要素，包括投资者、融资者、项目、合作机构、创新业务、经营结构等分别进行风险评估、准入和限额管理;最后，针对实质性风险对非标业务实施差异化风险管理措施，包括细化非标债权类业务的风险管理要求，并结合A银行的实践和探索经验针对股权类投资业务、资产集合类债权投资业务、组合式基金投资业务提出方向性的风险管理措施建议。本文对于我国商业银行在资产管理业务创新发展中，如何在实践中合理的管控风险具有一定的借鉴作用。

目录

声明

摘要

第1章 引言

1．1 研究背景与意义

1．1．1 研究背景

1．1．2 研究意义和目的

1．2 研究方法与创新之处

1．2．1 研究方法与内容

1．2．2 创新之处

第2章 理论概念和文献综述

2．1 资产管理业务的相关概念

2．1．1 银行资产管理业务的定义

2．1．2 与其他业务的关系

2．2 相关理论和文献综述

2．2．1 相关理论

2．2．2 文献综述

第3章 我国银行资管业务的现状及风险管理难点

3．1 我国银行资管业务的现状

3．1．1 发展动因

3．1．2 业务的现状和特点

3．1．3 风险的种类和特征

3．2 银行资管业务风险管理的难点

3．2．1 扩张和隐蔽性

3．2．2 高度专业性与人才稀缺

3．2．3 法律制度不健全

3．2．4 理论与实践存在差异

3．2．5 发展与监管的矛盾

第4章 A银行资管业务的风险管理现状及问题

4．1 A银行资管业务现状

4．1．1 发展历程和现况

4．1．2 业务运作模式

4．2 A银行资管业务风险管理体系

4．2．1 独立部门与风险隔离

4．2．2 前中后台架构初步分离

4．2．3 初步构建“三道防线”

4．2．4 自主研发的系统

4．3 风险管理存在的问题及原因分析

4．3．1 模式和机制类问题

4．3．2 缺乏科学的风险控制手段

4．3．3 原因分析

第5章 商业银行资管业务风险管理的对策建议

5．1 构建科学的业务模式和组织结构

5．1．1 业务管理模式

5．1．2 理财产品体系

5．1．3 独立事业部

5．2 构建科学的资管业务风险管理体系

5．2．1 纳入全面风险管理体系

5．2．2 细化风险管理要求

5．2．3 风险限额管理和压力测试

5．3 对业务要素进行风险评估、准入与限额管理

5．3．1 要素风险评估与业务准入

5．3．2 要素限额管理

5．4 对非标业务实施差异化的风险管理措施

5．4．1 非标准化债权类项目

5．4．2 股权类投资业务

5．4．3 资产集合类债权投资业务

5．4．4 组合式基金投资业务

第6章 总结与展望

参考文献

致谢

个人简历 在读期间发表的学术论文与研究成果