中国商业银行个人住房贷款信用风险分析及防范

摘要

在当前的宏观经济条件下，房地产业发展迅速，我国居民购房的热情持续升温，由于房价屡创新高，居民购房的主要融资渠道来源于个人住房贷款。与此同时，由于个人住房贷款具有市场庞大、利息诱人等优点，商业银行都将发展个人住房贷款作为重要的收入来源，各商业银行都将自己的房贷产品作为重要的发展对象。而房地产价格泡沫日趋严重，个人住房贷款客户构成复杂、贷款周期长，一旦潜在的风险暴露，我国的商业银行将造成难以预估的损失。因此，对我国商业银行信用风险的研究，加强对商业银行信用风险的管理，采取积极有效的防御措施，对我国商业银行的稳定发展，乃至整个金融体系的稳定发展都具有至关重要的作用。
　　本文旨在借助在银行从事个人贷款业务的实习经历，对我国商业银行的信用风险进行分析，结合实证分析以及美国信用风险管理的相关知识，提出相应的措施来应对我国商业银行信用风险。论文以个人住房贷款信用风险为主要研究对象，首先分析了研究的背景及意义，总结了其他学者对这一问题的研究，并介绍了本文的写作思路以及论文的创新点，其次从信用风险的理论基础出发，得出了个人住房贷款信用风险的涵义，对I银行北京分行的相关数据进行实证分析，借鉴美国的信用风险管理相关内容，考虑到我国与美国政治经济环境等因素的不同，结合我国实际，对我国的信用风险管理提出合理化的建议。

目录

声明

摘要

第1章 前言

1．1．1 研究背景

1．1．2 研究意义

1．2 文章的结构框架及研究方法

1．2．1 文章的结构框架

1．2．2 研究方法

1．3 研究的创新点及难点

1．3．1 本文的主要创新点

1．3．2 本文的难点

第2章 商业银行住房款信用风险的理论分析

2．1 国内外研究的现状

2．1．1 国外的相关研究

2．1．2 国内的相关研究

2．2 相关概念的界定

2．2．1 个人住房贷款

2．2．2 风险

2．2．3 信用风险

2．2．4 信用风险的特征

第3章 我国商业银行住房贷款的信用风险管理现状

3．1 我国商业银行个人房货业务的办理流程

3．1．1 贷款申请

3．1．5 放款

3．2．2 与第三方合作机构相关的信用风险问题

3．2．3 与抵押物相关的信用风险问题

3．2．4 与银行内部操作相关的信用风险问题

3．3 我国商业银行个人住房贷款信用风险管理存在的问题

3．3．1 征信系统尚不完善

3．3．2 风险转移机制存在缺陷

3．3．3 信用法律制度尚不完善

3．3．4 信用风险意识薄弱

3．4 加强我国商业银行信用风险管理的必要性

第4章 对信用风险影响因素的实证分析

4．1 主成分分析法

4．2 主成分分析的样本和变量选择

4．2．1 变量的选择

4．2．2 变量的量化

4．3 模型的建立

第5章 管理启示与防范措施

5．1 美国个人房贷信用风险管理对我国信用风险的管理启示

5．1．1 完善的个人征信体系

5．1．2 住房抵押贷款证券化

5．1．3 信用评分模型

5．1．4 信用风险转移

5．2 我国商业银行住房贷款信用风险防范措施

5．2．1 贷前预警

5．2．2 货中管理

5．2．3 贷后管理

第6章 结论与展望

参考文献

致谢

个人简历 在读期间发表的学术论文与研究成果