住房贷款的风险管理与美国次贷危机的启示

摘要

从1998年住房货币化改革以来，随着国民经济的持续快速增长和我国住房制度改革的不断推进，我国房地产市场得到飞速的发展，中国房地产开发总量己居世界前列，信贷需求急速膨胀。商业银行住房贷款在改善信贷资产质量和提高收益等方面与其他信贷品种相比，具有不良资产率低、收益高等优势，因此各家商业银行加大投入，全力拼抢房贷市场，这也就造成了在过去10年中，中国房地产相关的贷款增长率始终高于其他贷款。而国内银行对住房贷款风险管理水平还没有经受过检验，随着住房贷款总量的不断增加和住房贷款本身数额大、期限长、流动性差、政策性强等特点，住房贷款的风险管理问题日益突出。目前，我国房地产市场还没有真正经历过房价大幅下降而导致抵押物不足值的情形，在现阶段房价持续上升的情况下，住房贷款的风险暂时被掩盖了，正如美国的次级按揭在2006年以前也是一派大好，然而，2007年爆发的美国次贷危机使占总按揭量四分之一的美国次级按揭市场崩溃，并且对全球金融市场和经济增长造成了严重冲击。这虽然与自2006年以来美国的房价出现下滑有所关联，但是次贷危机所暴露的住房贷款风险管理问题不容忽视。 本文从住房贷款风险管理的涵义和特点入手，运用宏观经济学、金融学、风险管理等相关理论知识，分析了美国次贷危机的五个形成原因：美国宏观经济环境变化、银行内部管理缺失、评级机构证券风险状况评估失真、危机通过资产证券化被传递和放大、监管部门监管不力，然后结合美国次贷危机对全球金融市场的影响和我国目前住房贷款业务的实际情况分析给出次贷危机对我国金融市场的启示，最后分别在宏观调控、监管部门、银行自身各层面提出防范风险的相应政策建议．

目录

文摘

英文文摘

声明

第一章绪论

1.1研究背景

1.2研究意义和思路

1.3论文结构及内容

第二章住房贷款风险管理概述

2.1.住房贷款定义及特点

2.1.1住房贷款的含义

2.1.2住房贷款的特点

2.2商业银行住房贷款风险概述

2.2.1信用风险

2.2.2市场风险

2.2.3操作风险

2.2.4其它风险

2.3商业银行住房贷款风险管理的主要措施

2.3.1商业银行风险管理的涵义

2.3.2商业银行住房贷款风险防范措施

2.3.3国内商业银行住房贷款风险管理的相关制度

第三章美国次贷危机的成因与影响分析

3.1次级按揭贷款的含义与次贷危机的爆发过程

3.1.1次级按揭贷款的含义

3.1.2次贷危机的爆发过程

3.2次贷危机的形成原因

3. 2.1概述

3.2.2成因之一:美国宏观经济环境变化

3.2.3成因之二:银行内部管理缺失

3.2.4成因之三:评级机构证券风险状况评估失真

3.2.5成因之四:危机透过资产证券化被传递和放大

3.2.6成因之五:监管部门监管不力

3.3次贷危机对全球金融市场的影响

3.4次贷危机所暴露的风险管理问题

3.4.1次贷危机暴露的金融业的问题

3.4.2次贷危机揭示的住房贷款风险问题

第四章次贷危机对我国商业银行住房贷款风险管理的启示

4.1我国房地产市场和房地产金融形势

4.1.1我国房地产市场的发展历程

4.1.2 2007年我国房地产市场和房地产金融基本情况

4.1.3 2007年以来国家出台的宏观调控政策

4.2目前国内商业银行住房贷款存在的风险问题

4.2.1目前宏观形势下国内房地产市场分析

4.2.2 目前国内商业银行住房贷款存在的风险问题

4.3次贷危机对我国商业银行住房贷款风险管理的启示

4.3.1次贷危机对中国经济的影响

4.3.2次贷危机对我国商业银行住房贷款风险管理的启示

4.3.3政策建议及措施

结束语

致谢

参考文献