银行信贷项目全面风险管理研究

摘要

纵观泛滥全球的金融海啸，其最直接的源头就是美国的次贷危机。作为国民经济核心的中国银行业已在全球化的大潮中全面对外开放，面对复杂多变的竞争环境，不变的是信贷风险管理这一银行永恒的主题。全面、系统的阐释银行信贷项目风险符合系统整体观的要求，是银行信贷风险管理的必然趋势，也是其难点所在。
　　 原理的创新是方法和模型创新的基础。本文从问题的难点出发，通过多角度的分析界定了银行信贷项目全面风险管理的内涵，运用问卷调研、实证分析的方法建立了银行信贷项目全面风险管理的三维结构体系。
　　 在三维结构体系的基础上，就银行信贷项目全面风险管理的主要问题进行分析和论证，从全过程的角度切入，在研究贷前评估、贷中监控和贷后评价的过程中融入全方位和全要素，以大量的数据和模型对相关问题进行了验证。对于贷前评估，构建了纺织制造业、机械制造业、石油化工、金属非金属制造业、医药制造业、电子制造业、零售业和信息技术八个行业的银行信贷项目风险贷前评估模型；对于贷中监控，从信息经济学和信贷文化的角度，提出银行信贷项目风险动态监控需要培育良好的信贷文化和建立有效的和谐博弈机制；对于贷后评价，建立了银行信贷项目贷后评价指标体系和评价方法。
　　 论文的主要创新点有：
　　 (1)在系统的识别分析银行信贷项目风险的基础上，建立了银行信贷项目全面风险管理的三维结构，以全方位、全要素、全过程三个维度诠释了银行信贷项目全面风险管理的内涵，并运用实证分析验证了这一框架体系。分析显示，在不考虑宏观经济运行环境产生的系统风险的情况下，相对于银行信贷项目风险管理的宏观因素包括金融政策与法律环境、金融监管体系和金融诚信体系而言，银行内部控制制度是影响信贷项目风险的主要因素。
　　 (2)立足中国统计数据现状，把握不同行业的不同特点，构建了不同行业的银行信贷项目风险贷前评估模型，为银行分析不同行业内的信贷项目提供了科学的评价方法。
　　 (3)基于博弈论和信贷文化，提出了银行信贷项目风险贷中监控的思路和方法。提出的和谐博弈机制是银行信贷项目风险贷中监控的硬性约束机制，而培育良好的信贷文化是动态监控的长期软机制。
　　 (4)提出了银行信贷项目贷后评价的指标体系和评价方法，对建立规范化的、科学的银行信贷项目贷后评价系统进行了有益的探索。

目录

文摘

英文文摘

致谢

图目录

表目录

1 绪论

1.1 选题背景和意义

1.1.1 选题背景

1.1.2 研究目的和意义

1.2 国内外文献综述

1.2.1 全面风险管理方面

1.2.2 信贷项目风险评估方面

1.2.3 信贷项目风险动态监控方面

1.2.4 信贷项目后评价方面

1.3 主要研究内容

1.3.1 论文逻辑框架

1.3.2 论文主要内容

2 基础理论

2.1 银行内部控制理论

2.1.1 国内外内部控制研究视角

2.1.2 内部控制与风险管理的内在联系

2.2 全面风险管理理论

2.2.1 全面风险管理的内涵

2.2.2 银行信贷项目全面风险管理的内涵

2.3 信息经济学理论

2.3.1 信息不对称

2.3.2 博弈

2.4 本章小结

3 银行信贷项目全面风险管理框架体系

3.1 银行信贷项目全面风险管理的三维结构

3.1.1 全要素风险管理

3.1.2 全方位风险管理

3.1.3 全过程风险管理

3.2 银行信贷项目全面风险管理实证分析

3.2.1 问卷调研

3.2.2 描述性统计分析

3.2.3 信度、效度检验

3.2.4 方差分析

3.3 本章小结

4 银行信贷项目风险贷前评估

4.1 银行信贷项目风险贷前评估方法

4.1.1 指标识别

4.1.2 量化方法

4.2 实证分析步骤

4.2.1 聚类分析

4.2.2 典型指标确定

4.2.3 判别分析

4.3 实证分析结果

4.3.1 聚类结果

4.3.2 典型指标

4.3.3 评估公式

4.4 本章小结

5 银行信贷项目风险贷中监控

5.1 银行信贷项目风险贷中监控分析

5.1.1 银行信贷项目风险贷中监控的必要性分析

5.1.2 中国银行业微观信贷行为的特殊性分析

5.2 银行信贷项目风险贷中监控模型

5.2.1 银行信贷项目风险贷中监控道德风险模型

5.2.2 银行信贷项目风险贷中监控的和谐博弈机制模型

5.3 基于信贷文化的风险动态监控

5.3.1 信贷文化与银行信贷项目风险动态监控

5.3.2 风险动态监控的制度设计

5.3.3 风险动态监控的组织调整

5.3.4 风险动态监控的激励机制

5.4 本章小结

6 银行信贷项目贷后评价

6.1 银行信贷项目贷后评价指标体系

6.1.1 银行信贷项目贷后评价的原则、内容及步骤

6.1.2 银行信贷项目贷后评价指标体系的构建

6.2 银行信贷项目贷后评价方法

6.2.1 银行信贷项目贷后评价步骤

6.2.2 银行信贷项目贷后评价中的权重分配

6.2.3 银行信贷项目贷后评价值

6.2.4 银行信贷项目贷后评价方法的可信度评价

6.3 本章小结

7 结论与展望

7.1 论文的主要工作

7.2 研究展望

参考文献

附录

作者简历

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