金融监管视角下我国银行业SCP范式研究

摘要

我国银行业市场结构、市场行为和市场绩效的问题讨论开始于20世纪90年代，并且以产业组织理论中SCP范式作为研究框架，使得市场结构、市场行为和市场绩效的研究可以沿着清晰地脉络展开。本文的研究内容基本上沿用结构学派的产业组织理论SCP范式进行分析，同时结合我国银行业特殊的金融监管方式，具体表现为我国银行业特殊的产权结构问题，进一步分析银行业市场结构、市场行为和市场绩效的影响因素及其影响程度。将金融监管与产业组织理论SCP范式结合分析我国银行业的问题也是本文创新之处。
　　研究方法上采用定性分析和定量分析相结合，通过对产业组织理论和金融监管理论的分析，发现金融监管对我国银行业的市场结构和市场行为存在约束效应，同时依据结构、行为和绩效之间的因果关系，理论上推出金融监管对我国银行业绩效水平存在影响。为了分析的完整性，依据结构学派对SCP范式的研究，在加入金融监管要素进行定量分析其对市场绩效的影响之前，需要先就我国银行业的结构和绩效的关系做实证分析，即对传统SCP范式下的市场力量假说和效率结构假说进行重新检验，据此判定金融监管是否可以作为主要影响因素引入市场绩效的研究，这样就从理论和实证角度证明引入金融监管要素的必要性。
　　研究结果表明，我国银行业市场结构变量和绩效指标之间存在负相关性，说明我国银行业存在“市场份额越大、银行效率越低”的“结构-绩效”悖论，根本原因在于银行业长期存在严重的进入监管、利润监管和经营监管，说明金融监管对银行业的竞争存在扭曲效应。接下来引入金融监管要素，实证分析其对银行绩效的影响程度，考虑到不同产权形式的银行受到的监管程度不同，考察银行绩效（本文采用宏观意义上的“银行效率”表示）在多大程度上受到产权（虚拟）变量的影响，也就间接的考察了“金融监管”对银行业市场绩效的影响。此外，由于产权所代表的监管因素仅是影响银行效率的一个因素，本文还加入其他因素分析影响我国银行业的整体效率和分类效率。将我国14家商业银行2000-2012年效率值的面板数据运用Eviews6.0进行回归分析，得出产权变量与银行业的技术效率、纯技术效率和规模效率均存在较强的正相关关系，可以得出产权形式是我国商业银行整体效率决定性因素，在分类效率中，中小股份制商业银行效率一般高于国有四大银行，而造成这一结果的原因是不同产权形式的银行受金融管制的程度不同，此外资本充足率和银行存贷比与银行效率也存在正相关性，而费用率和人员及网点增长率对银行效率的影响效果不显著。最后，将上述结论进行归纳总结并提出改善银行业经营管理效率方面的政策建议。

目录

声明

致谢

摘要

序言

1 引言

1．1 研究背景及意义

1．1．1 研究背景

1．1．2 研究意义

1．2 文献综述

1．2．1 国外相关文献综述

1．2．2 国内相关文献综述

1．2．3 文献评述

1．3 研究设计

1．3．1 研究思路

1．3．2 研究框架图

1．3．3 研究方法

1．4 创新点

2 理论基础

2．1 产业组织问题的提出

2．2 产业组织理论

2．2．1 结构学派的SCP范式

2．2．2 芝加哥学派SCP范式

2．2．3 新产业组织理论

2．3 金融监管理论

2．3．1．公共利益监管理论

2．3．2 政治利益监管理论

2．3．3 利益权衡监管理论

3 金融监管对我国银行业市场结构的影响分析

3．1 我国银行业市场结构的界定和测度指标

3．2 市场集中程度

3．2．1 市场份额的测度及分析

3．2．2 市场集中程度分析

3．3 进入壁垒

3．4 金融监管对我国银行业市场结构的约束效应

3．4．1 股份制银行的进入壁垒

3．4．2 国有银行规模盲目扩张

3．4．3 外资银行“竞争效应”难以发挥

4 金融监管对我国银行业市场行为的影响分析

4．1 市场行为的涵义

4．2 银行业的价格行为

4．2．1 价格制定行为

4．2．2 价格竞争行为

4．3 银行业的非价格行为

4．3．1 产品差异化行为

4．3．2 营销行为

4．3．3 兼并和收购行为

4．4 金融监管对我国银行业市场行为的约束效应

4．4．1 金融监管对我国银行价格行为的影响

4．4．2 金融监管对外资银行价格行为的影响

5 金融监管对我国银行业市场绩效的影响分析

5．1 银行业市场绩效的界定

5．2 我国银行业市场绩效指标分析

5．2．1 银行业效率的描述指标

5．2．2 DEA方法测度我国银行业的生产效率

6 实证分析

6．1 我国银行业“结构-绩效”悖论的实证检验

6．1．1 相关研究综述

6．1．2 实证模型

6．1．3 数据及变量说明

6．1．4 实证结果

6．1．5 监管问题成为悖论的主因

6．2 金融监管对银行业绩效影响的实证分析

6．2．1 相关研究回顾

6．2．2 实证模型设定

6．2．3 实证分析过程及结论

7 结论及政策建议

7．1 研究结论

7．2 改善金融监管和提升银行业绩效的政策建议

7．3 研究不足之处和未来研究方向

7．3．1 研究不足

7．3．2 未来的研究方向

参考文献

附录