考虑变量相关性的Monte Carlo方法在建筑风险管理中的应用

摘要

随着我国经济的高速发展和现代化建设步伐的不断加快，“建筑时代”早已来临。目前全国新建工程项目数量迅速增加，规模日趋庞大，导致投资日益增大，建设周期渐渐加长，实施失控的危害日趋严重。鉴于此，对工程项目进行风险管理显得尤为重要。我国工程项目风险管理起步比较晚，对风险分析的研究也还不够深入，与国外的研究状况相比有不小的差距。本文以风险分析技术应用为主要研究内容，进行深入探讨。风险管理实质上是针对项目进行过程中各种各样的风险事件，在分析评估的基础上所采取的合理对策，以促进项目管理目标的实现。风险管理过程包括风险识别、风险分析与评价、风险管理对策几个阶段。 在风险分析技术方面，主要探讨了蒙特卡罗法在工程项目风险分析中的应用。传统的蒙特卡罗法中变量须是独立的，忽视了变量间相关性，从而有可能造成风险分析的偏差，本文引入了相关系数来考虑变量间可能存在的相关性，提出了相关变量的风险分析模型。论文结合实例将蒙特卡罗法应用于工程实践中，通过对考虑了相关性的蒙特卡罗方法的计算结果与传统蒙特卡罗方法的计算结果的比较分析，证明了相关性考虑在蒙特卡罗方法中的重要性。

目录

文摘

英文文摘

声明

第1章绪论

1.1研究背景

1.2建筑工程项目风险管理研究现状

1.2.1国内外建筑工程项目风险管理研究现状

1.2.2我国建筑工程项目风险管理现状及存在的问题

1.3蒙特卡罗模拟方法在风险管理中的应用

1.3.1蒙特卡罗模拟方法在风险管理中的应用

1.3.2蒙特卡罗模拟方法在风险管理应用中存在的问题

1.4论文的技术路线和内容

1.4.1本文的研究思路

1.4.2本文的主要内容

1.5论文的主要工作创新点

第2章建筑工程项目风险管理简析

2.1项目的概念、属性和分类

2.1.1项目的概念

2.1.2项目的属性

2.1.3项目的分类

2.2建设工程项目管理概述

2.2.1建设工程项目的定义

2.2.2建设工程项目的特征

2.2.3建设工程项目的分类

2.3建设工程项目的风险管理概述

2.3.1建筑工程项目风险定义及目标

2.3.2建筑工程风险的特征

2.3.3建筑工程风险管理的全过程

2.3.4建设工程项目中业主或投资商的风险因素

2.4建设工程项目风险分析

2.4.1风险识别

2.4.2风险估计

2.4.3风险评价

2.5建设工程项目风险分析的步骤

2.5.1采集数据

2.5.2完成风险分析模型

2.5.3对风险分析给出结论

2.6建设工程项目风险分析的方法

2.6.1专家调查法

2.6.2层次分析法

2.6.3 CIM方法

2.6.4蒙特卡罗模拟法

2.7本章小结

第3章考虑了风险因子相关性的蒙特卡罗方法

3.1蒙特卡罗法概述

3.2传统的蒙特卡罗模拟

3.2.1蒙特卡罗方法模拟步骤

3.2.2风险变量的确定及其概率分布

3.2.3风险变量(随机数)的产生

3.2.4统计分析

3.3传统蒙特卡罗方法的缺点

3.4考虑了风险变量相关性的蒙特卡罗方法

3.4.1风险变量间相关性

3.4.2相关随机数的生成

3.4.3考虑了风险变量相关性的蒙特卡罗方法模拟步骤

3.5水晶球(Crystal Ball)软件介绍

3.6本章小结

第4章考虑风险变量相关性的蒙特卡罗方法在建筑工程风险管理中的应用

4.1蒙特卡罗模拟与工程成本风险分析

4.2工程成本风险分析模型

4.3案例分析

4.3.1传统的蒙特卡罗模拟

4.3.2项目成本要素的相互依赖关系

4.3.3考虑相关性的蒙特卡罗模拟

4.4本章小结

结论与展望

本文主要结论

本研究方向的展望

参考文献

致 谢