一类有界速度跟踪器的折扣型随机控制模型

摘要

该文不仅证明了最佳控制的存在性,给出了最佳控制的结构和最优化的充分条件,还研究了一类变分方程问题,给出了其解的解析表达式,并证明了这解正是所讨论模型的最佳费用函数.另外,该文还讨论了一个随机微分方程问题,其漂移系数是不连续的Borel可测函数,证明了其适应连续过程解的存在唯一性.该文共有五节.§1是引言部分,主要介绍了问题的来由和所需研究的模型;§2是变分方程部分,讨论了与所研究的模型相关的一个变分方程问题,证明了其解的存在性,并给出了其解的解析式;§3是随机分析部分,证明了所研究模型存在最优控制,并说明了最优控制的操作和最佳费用函数的形式;§4是附录部分,证明了一类漂移系数不连续的随机微分方程存在唯一的适应连续过程解;§5是总结部分,指出了该文的模型在什么地方推广了原模型.

目录

文摘

英文文摘

§1引言

§2变分方程问题

§3主要定理及证明

§4附录

§5小结

研究生期间的论文

致谢

参考文献