删失回归模型的LAD估计的一些研究

摘要

删失回归模型是计量经济学中具有广泛应用的一类模型.1984年,Powell提出了回归系数的最小绝对偏差(LAD)估计,引起了统计学界的极大关注.在第一章中,我们介绍了近年来在这一方面取得的主要进展.第二章主要讨论回归系数LAD估计的强的大样本性质.我们在较弱的条件下,建立了LAD估计的强相合性,得到了它的强收敛速度,建立了它的Bahadur型强表示,并由此得到了一些有用的推论.在第三章中,我们看到LAD估计的分布依赖于误差项的密度,所以很难估计,该文用随机加权的方法得到它的逼近.

目录

文摘

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致谢

第一章综述

第二章LAD估计的一些强的大样本性质

§2.1 LAD估计的强相合性

§2.2 LAD估计的一个收敛速度

§2.3 LAD估计的强表示

第三章LAD估计分布的随机加权逼近

§3.1介绍随机加权方法

§3.2证明随机加权方法的大样本性质

参考文献