基于信息论准则的变量选择问题

摘要

变量选择是一种常见的模型选择问题,也就是选择重要变量,在概率统计学中有着重要的意义.该文根据信息理论准则(Information Theoretic Cretera或者简称ITC)对广义线性模型和删失回归模型提出了一些变量选择方法.广义线性模型是一种非常重要的统计模型,有着深远的应用背景,模型删失回归模型是计量经济学中具有广泛应用的一类模型.在第一章中,我们对变量选择问题做了简单的介绍,并简单介绍了一些准则.第二章主要讨论广义线性模型的选择方法,并且在较弱的条件下,证明了这些选择方法的相合性.第三章中,我们对删失回归模型的选择方法进行了讨论,并且证明了这些选择方法的相合性.

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文摘

英文文摘

致谢

第一章综述

第二章广义线形模型的变量选择

§2.1广义线形模型的介绍

§2.2问题和主要结果

§2.3一些引理

§2.4定理的证明

§2.5模拟和注解

第三章 删失回归模型的模型选择

§3.1删失回归模型的介绍

§3.2问题和主要结果

§3.3一些引理

§3.4定理的证明

参考文献