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信息不对称对股票价格同步性的影响及机制分析--基于VPIN的实证研究

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摘要

第一章绪论

1.1研究背景

1.2研究意义

1.3研究设计

第二章文献综述

2.1.1股票价格同步性问题的提出

2.1.2股票价格同步性的影响因素

2.2信息不对称的衡量

2.2.1买卖价差与其他问接指标

2.2.2PIN与VPIN指标的提出

第三章信息不对称对股票价格同步性影响的理论假说

3.2.1股票价格同步性的测度

3.2.2信息不对称的测度

3.2.3控制变量

3.3样本与数据

3.4实证分析

3.4.1基本回归结果

3.4.2稳健性检验

第四章信息不对称对股票价格步性的影响机制研究

4.1信息不对称对股票价格同步性的影响机制假设

4.1.1投资者获取信息的外在约束

4.1.2投资者获取信息的内在约束

4.2变量选择与测度

4.2.2解释变量:内在约束

4.3实证分析

4.3.1基本回归结果

4.3.2稳健性检验

第五章结论

5.2信息不对称对股票价格同步性影响机制的结论

5.3启示

5.4本文的创新性与局限性

5.4.1创新性

5.4.2局限性与展望

参考文献

致谢

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著录项

  • 作者

    王梦雯;

  • 作者单位

    山东大学;

  • 授予单位 山东大学;
  • 学科 金融
  • 授予学位 硕士
  • 导师姓名 高金窑;
  • 年度 2021
  • 页码
  • 总页数
  • 原文格式 PDF
  • 正文语种 chi
  • 中图分类
  • 关键词

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