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声明
第1章 绪论
1.1 Shibor产生的背景--利率市场化
1.1.1利率市场化的定义
1.1.2利率市场化改革的必要性
1.1.3利率市场化的步骤
1.2上海银行间同业拆放利率Shibor
1.2.1关于Shibor的一般介绍
1.2.2 Shibor推出的进步意义
1.3 Shibor对利率市场化的推进
1.3.1推进利率市场化的近期目标
1.3.2推进利率市场化的远期目标
1.4本文的研究目的和文章结构
1.4.1研究目的
1.4.2文章结构
第2章 利率期限结构理论
2.1利率期限结构
2.2利率期限结构形成理论
2.2.1预期理论
2.2.2流动性偏好理论
2.2.3市场分割理论
2.3现代利率期限结构理论
第3章 预期理论的实证研究方法
3.1国内外实证研究结果
3.2预期理论实证研究的方法
3.2.1预期理论的数学表达
3.2.2线性回归法
3.2.3向量自回归方法
3.2.4协整方法
第4章 基于预期理论的Shibor实证研究
4.1实证数据
4.1.1数据选取
4.1.2数据分析
4.2对Shibor整段时间(2007.1.4-2008.12.31)的预期理论研究
4.2.1数据的平稳性检验
4.2.2对Shibor整体期限利率序列的实证检验
4.2.3对Shibor短端利率序列的实证检验
4.2.4对Shibor中长端利率序列的实证检验
4.3 Shibor前段时间(2007.1.4-2008.6.30)的预期理论研究
4.3.1数据的平稳性及整体期限利率序列的实证检验
4.3.2 Shibor前段时间短端利率的实证检验
4.3.3 Shibor前段时间中长端利率的实证检验
4.4 Shibor后段时间(2008.7.1-2008.12.31)的预期理论研究
4.4.1数据的平稳性检验
4.4.2对Shibor后段时间的实证检验
4.5实证结果分析
结论
参考文献
致谢
在读期间发表的学术论文与取得的研究成果