商业银行消费信贷风险管理--以X银行C分行为例的研究

摘要

随着社会经济的不断发展，现阶段我国GDP的增长率开始呈现下滑趋势，并且伴随着产能过剩行业的蔓延和中小企业风险的加剧。在这样的环境下，商业银行的不良资产规模以及不良资产率均处于持续上升的态势，导致银行信贷业务趋于保守，并逐渐将发展重心由企业金融转为消费金融。消费金融经历近几年的飞速发展，信贷品种不断丰富，信贷规模不断扩大，已逐渐成为银行最重要的获利来源之一。然而，随着消费信贷规模的增长，出现了超额审批、实际收入不足等风险情况，消费信贷潜在风险不断升高。如何准确评估客户的风险，并在提高消费信贷规模的同时降低违约风险，是当下商业银行开拓消费金融业务的核心难题。　　本文主要以X银行C分行为研究对象，对商业银行消费信贷的风险进行研究。本文首先介绍了消费信贷的研究背景和意义以及国内外研究现状和发展趋势，从而提出本文的研究内容与方法，总结了研究的创新与不足。接着界定了消费信贷的相关概念，对消费信贷的风险类型以及相关理论进行概述和分析，简述消费信贷风险对商业银行的影响，为下文课题展开提供一定的理论基础。　　然后，本文介绍了X银行C分行的基本情况以及业务发展，阐述了消费信贷的类别与审批流程，探究了制约消费信贷业务发展的内外部因素。从外部来看，我国消费信贷的法律体系不够完善，居民贷款消费的观念仍较落后，社会信用环境有待进一步改善；从内部来看，该分行消费信贷风险管理方式单一，消费信贷流程不完善。特别是作为控制风险重要环节的贷款审核阶段，信贷人员通过年龄、收入、担保情况等信息主观判断是否符合贷款条件，使得审核评判标准不够统一，过度依赖信贷人员业务能力，导致效率低下并容易产生操作风险。本文通过构建Logistic回归模型，在研究分析的基础上筛选出六个影响信贷业务风险的因素，其中单位性质、学历、信用分类指标对个人消费信贷结果影响较大，而收入还贷比、年龄、婚姻状况对个人消费信贷结果影响较小。进而建立起个人信用评分模型，通过对该模型进行测试，履约客户分数总体来说明显高于未履约客户，该模型具有应用价值。　　最后，结合上文的分析，在Logistic回归模型实证结果的基础上，从基于信用分数的银行贷款风险管理、改善银行外部体制环境、完善银行内部管理体系、提高消费者信贷消费积极性以及优化消费信贷业务流程五个方面有针对性地提出了优化建议。X银行C分行应逐步完善消费信贷风险管理的体系，加强对消费信贷薄弱环节的内部审计，引导人们改变老旧的消费观，通过建立起个人信用评分模型，更准确的判断借款申请人的个人信用状况。

目录

声明

1绪论

1.1 研究背景和意义

1.1.1 研究背景

1.1.2 研究意义

1.2 国内外研究现状和发展趋势

1.2.1 国外研究现状和发展趋势

1.2.2 国内研究现状和发展趋势

1.3 研究内容与方法

1.3.1 研究内容

1.3.2 研究方法

1.4 研究创新与不足

1.4.1 研究创新

1.4.2 研究不足

2 消费信贷相关基础理论分析

2.1 消费信贷相关概念

2.1.1 消费信贷的概念

2.1.2 消费信贷的种类

2.1.3 消费信贷的特征

2.2 消费信贷的风险类型分析

2.2.1 信用风险

2.2.2 利率风险

2.2.3 市场风险

2.2.4 操作风险

2.3 消费信贷风险对商业银行的影响

2.3.1 降低商业银行的利息收入

2.3.2 减少商业银行资产流动性

2.3.3 加剧商业银行呆坏账程度

3 X 银行 C 分行消费信贷的现状

3.1 X 银行 C分行概况

3.1.1 银行简介

3.1.2 业务概况

3.1.3 操作流程

3.2 X银行 C分行消费信贷的主要产品

3.2.1 个人购房按揭类贷款

3.2.2 个人信用消费贷款

3.2.3 个人综合消费贷款

3.2.4 个人留学贷款

3.3 制约 X银行 C分行消费信贷发展的因素

3.3.1 消费信贷配套司法体系不完善

3.3.2 居民贷款消费观念落后

3.3.3 消费信贷风险管理方式单一

3.3.4 消费信贷流程不完善

4 X 银行 C 分行个人信用风险实证分析

4.1 Logistic 模型概述

4.1.1 Logistic 回归模型

4.1.2 模型估计的假设条件

4.2 变量指标选择

4.2.1 样本的选取原则

4.2.2 样本数据的选取

4.2.3 虚拟变量的设置

4.2.4 指标的分布优势

4.3 回归模型建立

4.3.1 初步筛选虚拟变量指标

4.3.2 建立信用评分基础模型

4.3.3 检验 Logistic 回归模型

4.3.4 建立个人信用评分模型

4.3.5 测试个人信用评分模型

4.4 实证分析小结

5 消费信贷风险管理的优化建议

5.1 加强银行外部体制建设

5.1.1 建立健全社会范围的个人信用制度

5.1.2 构建完善的个人资信网络系统

5.1.3 推进消费抵押信贷证券化

5.2 引导消费者树立正确信贷消费理念

5.2.1 强化宣传力度树立理性信用消费观念

5.2.2 推进信用文化建设培养居民优质信用意识

5.3 X银行 C分行基于信用分数的消费信贷风险管理

5.3.1 借款人信用评价与级别划分

5.3.2 贷款方式的选取与确定

5.4 完善 X银行 C分行内部管理体系

5.4.1 创建统一的信贷风险管理文化

5.4.2 完善信贷风险指标考核机制

5.4.3 建立有效信贷风险约束机制

5.4.4 优化银行个人信用评估方法

5.4.5 设立银行信贷风险审核岗位

5.5 优化 X银行 C分行消费信贷业务流程

5.5.1 严守客户准入风险关口

5.5.2 加强贷款抵押物风险的防范工作

5.5.3 提高贷后管理风险管理意识

5.5.4 加大落实条件的审查审批力度

6 研究结论与展望

6.1 研究结论

6.2 展望

参考文献

致谢