声明
1 引言
1.1 选题背景
1.1.1 我国消费信贷的发展及现状
1.1.2 基于新巴塞尔协议的信用风险管理
1.2 研究意义
1.3 研究内容及方法
1.4 本文结构安排
1.5 本文创新之处
1.6 章节小结
2 理论基础与研究现状
2.1 违约损失率的理论基础
2.1.1 信用风险的介绍
2.1.2 违约损失率的介绍
2.1.3 违约损失率与信用风险的关系
2.2 违约损失率的研究现状
2.2.1 违约损失率度量方法的研究
2.2.2 违约损失率分布特征的研究
2.2.3 违约损失率影响因素的研究
2.2.4 违约损失率估计模型及实证分析的研究
2.3 章节小结
3 违约损失率估计模型的提出
3.1 经验分析法
3.2 线性回归模型
3.3 决策树模型
3.4 随机森林模型
3.5 单纯形广义线性模型(SGLM)
3.5.1 单纯形分布及其性质
3.5.2 单纯形广义线性模型的构建
3.5.3 SGML对违约损失率估计模型的应用
3.6 章节小结
4 构建小额贷款违约损失率估计模型
4.1 小额贷款数据介绍与处理
4.1.1 数据来源
4.1.2 小额贷款违约损失率的计算及分布
4.2 小额贷款违约损失率潜在影响变量的统计分析
4.2.1 违约损失率的潜在影响变量
4.2.2 潜在影响变量的统计分析及处理
4.3 小额贷款数据协变量间的相关性分析
4.4 基于SGLM的小额贷款违约损失率估计模型的建立
4.5 小额贷款违约损失率估计模型的检验
4.5.1 三种模型的回归系数对比
4.5.2 三种模型的预测误差对比
4.5.3 三种模型的运行时间对比
4.5.4 三种模型的优缺点
4.6 章节小结
5 总结及展望
5.1 总结
5.2 展望
参考文献
附录
致谢
西南财经大学;