我国商业银行经营效率及影响因素研究—基于18家上市商业银行的实证分析

摘要

近年来，随着我国金融市场化改革的推进及银行准入门槛的降低，外资银行不断进入，民营资本也逐渐进入银行业，各地纷纷成立地方小型银行，再加上互联网金融的快速发展也冲击着银行业务的开展。作为金融业主体的商业银行，面临着的外部情势复杂而多变。基于以上背景，本文在梳理相关理论及文献的基础上，分析了银行业的现状，选取2006-2016年18家上市商业银行为样本，进行了效率测度及影响因素的实证研究，并在最后给出了研究结论和建议。按照这一思路，本文的研究内容如下。　　第一章为绪论。介绍了本文的研究背景与意义，明确了研究内容和研究方法。并在最后指出了可能的创新之处。第二章为理论基础与文献综述。理论基础部分，从效率理论出发，逐步深入的梳理了效率相关理论、银行业效率理论、银行业效率的测度方法和效率影响因素的理论。文献综述部分，对国内外银行业效率的研究进行了梳理、归纳。国内外的综述中都包含了效率测度的综述和影响因素的综述。第三章为银行业的现状分析。介绍了我国商业银行业的概况以及其面临的宏观经济形势，并总结了目前面临的一些挑战。第四章为效率测度分析。选取了上市的18家商业银行作为代表，确定投入指标为固定资产和营业支出和员工数，产出指标为营业收入和利润总额。在对静态、动态的各种效率值进行分析分解时，还将样本银行按照机构类型划分类别，进行了差异分析。第五章是效率的影响因素分析。对银行业效率影响因素的选取上，选取了代表宏观经济环境的GDP增长率、行业因素HHI指数，以及银行的内部因素：资产费用率、存贷比、拨备覆盖率、市场份额和金融创新度。通过对2006-2016年18家样本银行的数据运用Tobit模型进行实证检验，得出以上因素除了存贷比外均能显著影响我国商业银行的经营效率的结论。第六章是本文的结论与建议。归纳了效率测度与影响因素的分析结果，形成一系列严谨、系统的结论，并在银行内部改革、市场开放、金融创新与监管方面，提出了具有可操作性的建议。　　通过运用传统DEA测度效率，运用受限的Tobit模型进行效率影响因素的实证分析，主要得出以下结论：近年，我国商业银行的年度平均技术效率、纯技术效率和规模效率均处于较高水平，但各类银行及不同银行之间也存在不平衡的问题。从动态效率的Malmquist指数测度及分解来看，全要素生产率受技术进步影响大于技术效率变化。通过对影响因素的回归分析，得出GDP增长率、HHI指数、资产费用率、拨备覆盖率、银行的市场份额、金融创新度对商业银行的技术效率均有显著影响的结论。

目录

声明

第1章 绪论

1.1研究背景与意义

1.2研究内容与方法

1.3可能的创新点

第2章 理论基础与文献综述

2.1相关概念界定及理论基础

2.2商业银行效率研究的文献综述

第3章 我国商业银行现状分析

3.1银行业概况

3.2 经济金融形势分析

3.3 我国商业银行面临的挑战

第4章 商业银行的效率测度

4.1 DEA-Malmquist模型介绍

4.2样本及投入产出指标的选取

4.3基于DEA方法的效率测度分析

4.4基于效率变化的Malmquist指数测度分析

4.5本章小结

第5章 商业银行影响因素的实证研究

5.1 模型介绍与变量的选取

5.2效率影响因素的实证分析

5.3本章小结

第6章 结论与建议

6.1 研究结论

6.2对策建议

6.3 研究不足与展望

参考文献

致谢

硕士期间发表论文及参与课题情况