声明
摘要
第一章 绪论
1.1 研究背景与意义
1.1.1 研究背景
1.1.2 研究意义
1.2 国内外研究现状
1.2.1 国外研究现状
1.2.2 国内研究现状
1.2.3 国内外研究现状评价
1.3 文章框架和研究方法
1.4 论文创新点
第二章 金融危机传染的理论分析
2.1 金融危机的相关理论
2.1.1 金融危机的定义
2.1.2 金融危机的理论模型
2.2 金融危机传染的相关理论
2.2.1 金融危机传染的定义与特征
2.2.2 金融危机的传染渠道
2.3 美国次贷危机对中国经济的影响分析
第三章 分位数协整回归模型分析
3.1 平稳性检验
3.1.1 ADF检验
3.1.2 基于单变量指数平滑转移模型(ESTAR)的单位根检验
3.2 分位数协整回归模型
3.2.1 正态性检验
3.2.2 协整检验
3.2.3 分位数回归模型
3.2.4 分位数协整回归模型
第四章 基于分位数协整回归模型的金融危机传染分析
4.1 样本数据的选取与处理
4.2 非线性平稳性检验
4.3 分位数协整回归
第五章 建议与对策
5.1 一般性的危机传染应对政策
5.1.1 加强金融监管部门的国际化合作
5.1.2 国际化的预警系统的构建
5.1.3 提高对金融危机的国际控制力
5.2 我国的相关政策建议
5.2.1 在资本项目的自由化推进过程保持高度的谨慎
5.2.2 保持人民币的汇率改革机制的稳步推进
5.2.3 为我国的资本市场提供健康的发展环境
5.2.4 加强国际的合作交流
第六章 结论
6.1 本文的结论
6.2 本文的不足之处
6.3 后续的研究方向
参考文献
致谢