后金融危机时代商业银行流动性风险管理研究——基于JT银行的案例分析

摘要

2008年由美国次贷危机引起的全球金融危机，主要是由于美国金融市场与金融机构早期货币创造型流动性过剩。此后，由流动性过剩转变成流动性萎缩。随后在危机演化过程中，由于出现抛售使得资产价格急剧下跌和卖盘持续增加，最终演变为流动性危机。在全球金融危机过后，“巴塞尔协议Ⅲ”将流动性标准纳入了银行风险监管体系，希望建立全球一致的流动性监管指标。　　我国经济与全球金融市场联系愈加紧密，且各商业银行资产长期化、负债短期化的趋势日益突出，累积的流动性、利率及信用风险不断增加。当前宏观经济步入下行期，银行业在经济高速发展时期累积的流动性风险，将成为金融市场上的主要风险之一。去年爆发的“钱荒”事件，给商业银行银行流动性风险管理敲响了警钟。因此，商业银行在资金运营时要具备充分的风险意识，时刻警惕流动性风险。　　本文主要以商业银行流动性风险管理为研究对象，基于JT银行的流动性风险案例，分析后金融危机时代背景下商业银行所面临的流动性风险以及相应的管理策略。本文主要采用了文献研究法、案例分析法和调查法等研究方法。　　本文主要通过资本充足率、存贷比率、流动性比例、不良贷款率以及拨备覆盖率这五项指标对JT银行当前面临的流动性风险进行分析。研究发现在流动性趋于紧缩的宏观经济形势下，银行存款增长率随之下降，银行存款与贷款的期限错配问题日益突出。虽然JT银行各项指标都基本达到了国家规定水平，但仍需特别重视流动性风险。通过分析，本文提出了一些改善银行流动性风险管理的对策，包括提高全员的风险管理意识、建立完善的流动性风险管理体系、贯彻执行流动性风险管理制度、建立流动性风险管理部门与人才培养体系、多渠道拓宽存款来源等。

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第一章 绪论

第一节 研究背景与研究意义

一、研究背景

二、研究意义

第二节 文献综述

一、国外文献综述

二、国内文献综述

第三节 研究思路与方法

第四节 研究内容

第二章 商业银行流动性风险管理理论基础

第一节 流动性风险概述

一、流动性风险的概念

二、流动性风险的分类

第二节 商业银行流动性风险管理体系

一、风险识别

二、风险计量与监测

三、风险控制

第三节 商业银行流动性风险监管指标

一、传统监管指标

二、巴塞尔协议Ⅲ新流动性监管指标

第三章 JT银行流动性风险管理分析

第一节 JT银行简介

一、历史沿革

二、经营范围

三、财务状况

第二节 JT银行流动性风险分析

一、资本充足率

二、存贷比率

三、流动性比率

四、不良贷款率

五、拨备覆盖率

第三节 JT银行流动性风险管理现状及不足

一、JT银行流动性风险管理现状

二、JT银行流动性风险管理不足

第四章 JT银行流动性风险管理的优化建议

第一节 提高全员的风险管理意识

第二节 建立完善的流动性风险管理体系

第三节 贯彻执行流动性风险管理制度

第四节 建立流动性风险管理部门与人才培养体系

第五节 多渠道拓宽存款来源

结论

附录

参考文献