突发公共卫生事件期间股市间波动溢出效应研究--以SARS疫情和COVID--19疫情为例

目录

声明

摘要

第1章前言

1．1研究背景与研究意义

1．2研究内容与研究方法

1．3论文的特色与创新

1．4论文的研究框架

第2章国内外研究现状

2．1股市波动溢出效应的含义

2．2国际股市波动溢出文献综述

2．3国内股市波动溢出文献综述

2．4研究现状总结

第3章股市波动溢出效应的理论分析

3．1经济基础效应

3．2市场传染效应

第4章实证分析

4．1模型介绍

4．1．1GARCH模型

4．1．2BEKK-GARCH模型

4．2实证数据

4．3模型实证分析

4．3．1中国股市自身波动分析

4．3．2SARS疫情期间股市间的波动溢出效应

4．3．3SARS疫情后新常态时期股市间的波动溢出效应

4．3．4COVID-19疫情前新常态时期股市间的波动溢出效应

4．3．5COVID-19疫情期间股市间的波动溢出效应

4．3．6不同时期股市波动溢出效应对比分析

第5章结论与建议

5．1结论

5．2建议

5．2．1政策实施角度的建议

5．2．2市场参与角度的建议

5．3论文的不足与展望

参考文献

致谢