多因子选股模型与基于情绪指数的投资策略对模型的改进

目录

声明

摘要

第1章前言

1．1研究背景与意义

1．1．1研究背景

1．1．2研究意义

1．2量化投资文献综述

1．2．1国外文献综述

1．2．2国内文献综述

1．3投资者情绪文献综述

1．3．1国外文献综述

1．3．2国内文献综述

1．4研究框架与研究方法

1．4．1研究框架

1．4．2研究方法

1．5创新点与不足

1．5．1本文创新点

1．5．2本文不足

第2章量化投资相关理论及国内外发展现状

2．1量化投资相关理论

2．1．1量化投资简介

2．1．2量化投资理论基础

2．2量化投资发展历程

2．2．1国外发展历程

2．2．2国内发展现状

第3章多因子选股模型的建立及实证

3．1多因子选股理论基础

3．2因子处理

3．2．1样本数据选取及处理

3．2．2建立因子库

3．2．3单因子有效性检验及初步筛选

3．2．4因子再筛选

3．3多因子选股模型

3．3．1多因子选股模型建立

3．3．2模型测试

第4章投资者情绪指数

4．1理论基础

4．2情绪指数构建

4．2．1主成分因子的选取

4．2．2对数据的主成分分析

4．2．3情绪指数与股市收益率

4．3基于情绪指数的投资策略

4．4策略有效性检验

第5章总结与展望

5．1结论

5．2展望

参考文献

致谢