声明
摘要
1．1一般随机波动率模型
1．2波动率与高频数据
1．2．1波动率
1．2．2高频数据
1．3两步估计方法
1．4本文的框架及创新点
1．4．1本文的框架
1．4．2创新点
第二章两步估计方法的估计量
2．1瞬时波动率的核估计量
2．2NW估计量和局部线性估计量
第三章基于局部线性方法的随机波动率模型的两步估计法
3．1估计量的提出
3．2核函数和窗宽的选取
3．2．1核密度估计
3．2．2核函数的选取
3．2．3窗宽的选取
第四章蒙特卡罗模拟
4．1数据生成
4．2第一步估计波动率
4．3漂移系数的NW估计量和局部线性估计量比较
4．4扩散系数的NW估计量和局部线性估计量比较
5．1数据的选取
5．2收益率分析
5．3随机波动率模型的两步估计
5．3．1模拟与实证区别
5．3．2第一步波动率的核估计量
5．3．3第二步SV模型的扩散系数的估计
6．1总结
6．2展望
参考文献
致谢
山东大学;
