声明
第一章 绪论
1.1 研究背景
1.2 本论文的工作
第二章 马尔科夫模式转换模型下的资产债务管理问题
2.1 马尔科夫链的定义及其性质
2.2 单风险资产下的资产债务管理问题
2.2.1 金融市场
2.2.2 财富过程
2.2.3 最大化期望效用的资产债务管理问题
2.2.4 指数效用下HJB方程的解
2.2.5 验证定理
2.3 多风险资产下的资产债务管理问题
2.3.1 金融市场
2.3.2 财富过程
2.3.3 指数效用下的资产债务管理问题
2.4 数值仿真
第三章 马尔科夫模式转换模型下带有债务的最优投资-再保险问题
3.1 引言
3.2 金融市场
3.3 指数效用下的带有债务的投资-比例再保险问题
第四章 全文总结以及展望
4.1 全文总结
4.2 未来的工作展望
致谢
参考文献
东南大学;
