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答辩决议书
第1章 绪论
1.1 研究背景及选题意义
1.2 相关研究综述
1.2.1 金融冲击的理论评述
1.2.2 金融冲击对货币政策效应的影响
1.2.3 经济周期理论和金融周期理论的研究进展
1.2.4 金融冲击和金融摩擦下经济周期分析框架
1.3 本文结构框架及主要研究内容
第2章 金融冲击理论及传导机制
2.1 金融冲击对货币政策效应的影响机制
2.1.1 银行信贷渠道
2.1.2 资产负债表渠道
2.2 金融冲击的不同强度对货币政策宏观效应的影响
2.2.1 银行部门内部竞争程度
2.2.2 企业的银行替代融资渠道
2.2.3 金融市场的发展深度
2.2.4 金融合约期限及利率可调性对货币政策传导的影响
2.2.5 资本流动对货币政策的传导影响
2.3 金融冲击的顺周期性
2.3.1 资本监管的顺周期性
2.3.2 资产负债管理的顺周期性
第3章 金融冲击对实际产出影响的时变性计量研究
3.1 金融冲击的定义与计算
3.2 时变系数向量自回模型
3.2.1 TVP-VAR模型简介
3.2.2 TVP-VAR模型的估计
3.3 模型的数据选取与参数估计
3.4 实际产出波动对金融冲击的时变反应机制分析
3.5 本章小结
第4章 金融冲击下的货币政策规则和货币政策有效性检验
4.1 货币政策规则及其有效性
4.1.1 金融冲击下的“麦科勒姆规则”
4.1.2 金融冲击下的“泰勒规则”
4.1.3 金融冲击下的货币政策有效性检验
4.2 混频数据向量自回归模型
4.3 货币政策有效性检验及规则识别
4.3.1 变量选取与描述
4.3.2 MF-VAR模型与VAR模型的比较
4.3.3 脉冲响应函数
4.4 本章小结
第5章 金融冲击、金融摩擦和经济周期波动
5.1 金融冲击、金融摩擦和经济周期影响机制分析
5.2 金融摩擦和金融冲击下我国宏观经济DSGE模型设定
5.2.1 进行跨期选择的家庭部门
5.2.2 金融摩擦与内生信贷约束
5.2.3 中间商品生产部门和金融冲击
5.2.4 资产生产部门
5.2.5 带有价格粘性的零售部门
5.2.6 货币政策与模型出清
5.3 DSGE模型参数设定与估计
5.3.1 数据的选取与处理
5.3.2 数据平稳性检验
5.3.3 模型参数校准
5.3.4 模型参数的贝叶斯估计
5.4 不同金融摩擦系数下模型的对比分析
5.4.1 不同金融摩擦系数下金融冲击的脉冲响应分析
5.4.2 不同金融摩擦系数下的方差分解分析
5.5 本章小结
第6章 金融冲击、货币政策与宏观审慎政策
6.1 金融冲击与宏观审慎政策文献综述
6.2 包含金融部门的DSGE模型
6.3.1 数据选取和部分参数校准
6.3.2 贝叶斯估计的结果
6.4 模型的动态分析
6.4.1 宏观经济效应分析
6.4.2 金融冲击对于金融系统的冲击效应
6.4.3 社会福利分析
6.5 本章小结
第7章 结论
参考文献
作者简介及科研成果
致谢
吉林大学;
