美国贸易政策不确定性对中国粮食价格的时变冲击效应研究

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摘要

1绪论

1．2．1农产品价格的影响因素

1．2．2贸易政策不确定性及其起源

1．2．3不确定性及中美贸易摩擦对农产品价格的影响

1．2．4文献述评

1．3研究内容、框架结构与方法

1．3．1研究内容

1．3．2框架结构

1．3．3研究方法

1．4研究创新点、价值和不足

1．4．1研究创新点

1．4．2研究价值

1．4．3研究不足

2相关概念与理论基础

2．1．2时变冲击效应

2．2相关理论

2．2．3增长期权效应

2．2．4出口二元边际理论

2．3本章小结

3中国粮食价格与美国贸易政策不确定性走势及动态关系

3．1中国粮食价格走势

3．2美国贸易政策不确定性走势

3．3中国粮食价格与美国贸易政策不确定性的动态关系

3．4本章小结

4美国贸易政策不确定性对中国粮食价格影响的传导路径分析

4．1美国贸易政策不确定性对中国粮食市场价格的传导机制

4．2美国贸易政策不确定性对中国粮食市场价格的传导渠道

4．3本章小结

5美国贸易政策不确定性对中国粮食价格冲击的实证分析

5．1变量选取与数据检验

5．1．1变量选取

5．1．2序列的平稳性检验

5．2共同因子估计

5．3TVP—FAVAR模型的建立

5．4模型设定与结果诊断

5．4．1模型滞后期数确定

5．4．2MGMC算法下的模型估计与诊断

5．5时变脉冲响应分析

5．5．12002—2020年时变参数等间隔脉冲响应分析

5．5．22002—2020年时变参数时点脉冲响应分析

5．6本章小结

6结论与建议

6．2相关建议

参考文献