基于藤Copula的新冠疫情下国际证券市场风险传染研究

目录

第 1章引言

1.1研究背景和意义

1.1.1研究背景

1.1.2 研究意义

1.2 国内外研究综述

1.2.1 国外研究现状

1.2.2 国内研究现状

1.3研究内容和创新点

1.3.1研究内容

1.3.2创新点

第2章藤Copula函数

2.1 Copula函数

2.1.1 定义

2.1.2 性质

2.1.3常见的Copula函数

2.2藤copula

2.2.1R-Vine

2.2.2 C-Vine和D-Vine

2.3参数估计

2.4Copula模型的检验

2.5边缘分布模型

2.5.1ARCH模型

2.5.2GARCH模型

第3章相依性和风险测度

3.1 尾部相依系数的定义

3.2 尾部相依系数的计算

3.3Kendall秩相关系数

3.4风险价值VaR及其计算方法

3.4.1单资产的GARCH-VaR波动率法

3.4.2资产组合风险价值的蒙特卡洛模拟法

3.5VaR的回溯检验

第4章国际证券市场风险传染实证分析

4.1新冠疫情波动期间回报与风险特征

4.2道指与其他指数的相依关系

4.3指数组合的相依关系

4.4风险价值

4.4.1各指数的风险价值

4.4.2组合的风险价值

4.5风险价值回溯检验

4.5.2组合的风险价值回溯检验

第5章研究结论及展望

参考文献

附录

致谢

声明