考虑符号约束的FAVAR模型贝叶斯估计及应用研究

目录

声明

第一章 绪 论

1.1 研究背景

1.2 研究的目的和意义

1.3 相关文献综述

1.3.1 国外文献综述

1.3.2 国内文献综述

1.4.1 研究思路

1.4.2 研究方法

第二章 VAR及相关模型概述

2.1 VAR模型及其识别与估计

2.1.1 VAR模型

2.1.2 VAR模型的估计与识别

2.2.1 FAVAR模型的引入

2.2.2 FAVAR模型

2.3.1贝叶斯估计

2.3.2 符号约束

第三章 贝叶斯视角下符号约束FAVAR模型的构建

3.1 模型设定

3.2 主成分分析

3.2.1 FAVAR模型变量主成分的提取

3.2.2 从Ft中分离Rt成分的方式

3.2.3 确定Ft的维数

3.3 模型参数的贝叶斯估计实现过程

第四章 实证分析

4.1.1 货币政策运作发展

4.1.2 经济增长质量评价指标体系构建

4.1.3 货币政策与经济增长质量作用关系研究

4.2 变量的选取与预处理

4.3 模型估计

4.3.1 因子分析

4.3.2 基准模型脉冲响应分析

4.3.3 基准模型的方差分解

4.4 模型的稳健性分析

4.5 实证小结

第五章 结论与展望

5.1 研究的主要结论

5.2 不足与展望

参考文献

发表论文、参加科研情况说明

致 谢