声明
1.绪论
1.1研究背景与意义
1.2 文献综述
1.3研究思路与方法
1.4 研究的内容和框架
1.5 本文的主要贡献和不足
2 定价模型与实证方法
2.1实证背景及研究方法
2.2 含有高阶矩资产定价模型的建立
2.3. 含有高阶矩的三因素资产定价模型
3 实证结果及分析
3.1 数据选择及处理
3.2 描述性统计
3.3 Fama and French三因素定价模型的回归结果及分析
3.4 含有高阶矩的资产定价模型回归结果及分析
3.5 基于分位数回归含有高阶矩的三因素资产定价模型回归结果分析
3.6 稳健性检验
4 结论与建议
4.1 研究结论
4.2 政策与建议
参考文献
致谢
武汉大学;