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4.3隐含波动率的影响因素实证分析
4.3.1隐含波动率影响因素分析一时间趋势角度
周诗洋;
上海财经大学;
机译:杠杆{ETF}隐含波动率,Lévy型过程的密度扩展族,泰勒级数定价方法和LSV模型的隐含波动率,Mar最佳运输的完全对偶性,网络过滤,鲁棒的Dynkin博弈,Chebysh
机译:2超几何随机波动率模型中的期权定价和隐含波动率
机译:基于模型的隐含波动率与无模型的隐含波动率:来自北美,欧洲和亚洲指数期权市场的证据
机译:期权定价模型中隐含波动率的新正则化算法
机译:数学金融方面的三篇论文:风险中性随机波动率模型:分析和统计研究。隐含的外汇期权交易量的期限结构的E-ARCH模型。亚洲期权定价的数字方案。
机译:Lévy模型中平价隐含波动率斜率的小成熟度渐近性
机译:隐含波动率爆炸:欧洲看涨期权和隐含波动率 在指数L \'evy模型中接近到期
机译:了解恢复在违约风险模型中的作用:经验比较和隐含恢复率。 FDIC金融研究中心工作文件,第2006-06号
机译:基于隐含波动率的定价和风险工具以及有条件的次级订单
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