基于贝叶斯推断的随机波动率模型的比较及应用研究

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第一章 绪论

§1.2 本文结构

第二章 预备知识

§2.3 标准随机波动率模型

§2.4 贝叶斯背景知识

§2.4.2 贝叶斯因子

§2.5 算法

§2.5.2 Metropoli§-Ha§ting§抽样算法

§2.5.3 MALA抽样算法

第三章 主要结果

§3.2 M-H算法各参数后验概率分布

§3.3 MALA算法各参数后验概率分布

第四章 实证模拟及结论

§4.1 数据选择

§4.2 §tochvol软件包

§4.3 §tochvol软件包得到的§V模型的参数估计

§4.4 M-H算法得到的§V模型的参数估计

§4.5 MALA算法得到的§V模型的参数估计

§4.6 GARCH(1,1)模型的参数估计

§4.7 算法比较

§4.9 结论

参考文献

致谢