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致谢
插图、插表清单
第一章 绪论
1.1 研究背景
1.2 国内外研究现状
1.2.1 油价波动对经济的影响
1.2.2 石油期货收益的波动特征和期货市场的有效性
1.2.3 目前研究的不足
1.3 论文的主要内容和框架
1.4 研究的意义和创新点
1.4.1 研究意义
1.4.2 创新点
第二章 基于SVAR模型的油价波动对行业经济影响研究
2.1 引言
2.2 研究方法
2.2.1 理论分析
2.2.2 SVAR模型的构建
2.3 实证分析
2.3.1 数据来源与处理
2.3.2 实证结果分析
2.4 本章小结
第三章 基于SVAR模型的油价波动对宏观经济影响研究
3.1 引言
3.2 研究方法
3.2.1 指标的选取与分析
3.2.2 SVAR模型的建立
3.3 实证分析
3.3.1 ADF检验
3.3.2 序列间的相关分析
3.3.3 实证结果分析
3.4 结论
3.5 本章小结
第四章 我国应对国际油价冲击的对策研究
4.1 充分认识国际油价波动特征
4.1.1 现状分析
4.1.2 GARCH类模型的构建
4.1.3 实证分析
4.1.4 结论与建议
4.2 加大产业政策的支持与引导
4.3 制定合理的货币与财政政策
4.3.1 货币政策建议
4.3.2 财政政策建议
第五章 总结与展望
5.1 论文工作的总结
5.2 下一步的展望
参考文献
附录 Ⅰ
附录 Ⅱ
攻读硕士学位期间发表的论文
特别声明
合肥工业大学;