声明
第1章 绪论
1.1研究背景
1.2课题研究的目的与意义
1.3技术方法与创新点
1.4研究内容和技术路线
第2章 文献综述
2.1行为金融学理论研究综述
2.2投资者关注和股票市场表现的研究
2.2.1投资者关注与股票收益
2.2.2投资者关注与股票流动性
2.2.3投资者关注与股票波动性
2.3投资者关注度代理变量的研究
2.3.1传统代理变量
2.3.2媒体代理变量
2.3.3互联网代理变量
2.4 基于Fama-French因素模型的研究
第3章 研究假设与模型构建
3.1研究假设
3.2数据来源与样本选择
3.3变量定义与模型构建
3.3.1变量定义
3.3.2模型构建
第4章 实证检验
4.1描述性统计
4.2相关性分析
4.3回归分析
4.3.1 单位根ADF检验和Hausman检验
4.3.2 单变量检验
4.3.3 多元回归分析
第5章 稳健性检验
5.1数据来源与变量定义
5.1.1数据来源
5.1.2变量定义
5.2模型构建
5.3实证检验
第6章 结论与展望
6.1研究结论
6.2展望与不足
参考文献
发表论文和参加科研情况说明
致谢
天津大学;
