基于GARCH族模型我国互联网货币基金投资价值的分析

目录

声明

第一章 绪论

第一节 研究背景和意义

一、研究背景

二、研究意义

第二节 研究方法和研究内容

一、研究方法

二、研究内容

第三节 研究技术路线

第四节 本文创新之处

第二章 文献综述

第一节 互联网金融与互联网货币基金的理论分析

第二节 互联网货币基金存在的风险以及风险管理研究

第三节 货币基金风险管理的实证研究现状

第四节 基金绩效评价方法与应用研究

第五节 文献评述

第三章 我国互联网货币基金发展概述

第一节 互联网货币基金发展及特征分析

一、互联网货币基金的优势

二、互联网货币基金发展历程

三、互联网货币基金的运作机制

第二节 互联网货币基金收益风险的定性分析

一、互联网货币基金的收益

二、互联网货币基金存在的风险

第四章 实证模型理论阐述

第一节 ARCH模型理论

第二节 GARCH族模型理论

一、GARCH模型

二、TGARCH模型

三、EGARCH模型

第三节 VaR模型理论

一、VaR定义

二、VaR计算原理

二、VaR计算方法

第五章 互联网货币基金绩效评价

第一节 样本与数据选取

一、互联网货币基金样本与场内货币基金样本的选取

二、数据的选取

第二节 样本收益率描述性统计

第三节 平稳性检验

第四节 自相关性分析

一、自相关性检验

二、均值模型的建立

第五节 ARCH效应检验

第六节 GARCH族模型方程的实证分析

第七节 VaR风险价值估计

第八节 基金绩效排名

第六章 结论

第一节 结论

（一）关于收益率序列特征

（二）关于收益率

（三）关于风险

（四）关于投资者

第二节 对策建议

一、互联网理财平台优化升级

二、监管部门要维护金融市场稳定发展

三、投资者对互联网理财产品的理性认识

参考文献

致谢