资管新规背景下民生银行挂钩沪深300指数产品的定价与优化

目录

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第一章 绪论

1.1选题背景和研究意义

1.1.1选题背景

1.1.2研究意义

1.2国内外文献综述

1.2.1国内文献综述

1.2.2国外文献综述

1.2.3文献述评

1.3研究目标与研究方法

1.3.1研究目标

1.3.2研究方法

1.4研究内容

1.5研究思路与技术路线

1.6 创新点与不足

第二章 概念界定与理论基础

2.1 概念界定

2.1.1股票挂钩型结构化理财产品的定义

2.1.2股票挂钩型结构化理财产品的分类

2.2股票挂钩型结构化理财产品的定价理论

2.2.1股票挂钩型结构化理财产品定价的基本思路

2.2.2固定收益证券定价

2.2.3股票价格运动过程引论

2.2.4期权定价方法

2.2.5期权定价的数值实现方法

2.3股票挂钩型结构化理财产品的风险理论

2.3.1 VaR定义

2.3.2 VaR计算的基本原理

2.3.3 VaR的计算方法

第三章 民生银行挂钩沪深300指数产品发行状况

3.1股票挂钩型结构化理财产品的市场发展状况

3.1.1国际市场上股票挂钩型结构化产品的发展状况

3.1.2我国股票挂钩型结构化产品的发展动态

3.2民生银行挂钩沪深300指数产品发行的基本情况

第四章 资管新规背景下民生银行挂钩沪深300指数产品定价分析

4.1民生银行挂钩沪深300指数产品收益结构解析

4.2资管新规背景产品定价基本参数设定

4.2.1基于IGARCH模型得到波动率设定

4.2.2其他参数设定

4.3民生银行挂钩沪深300指数产品价格的解析解

4.3.1民生银行挂钩沪深300指数产品固定收益部分定价

4.3.2民生银行挂钩沪深300指数产品期权部分定价

4.4民生银行挂钩沪深300指数产品定价结果分析

第五章 资管新规背景下民生银行挂钩沪深300指数产品的优化

5.1民生银行挂钩沪深300指数产品优化的方案设计思路

5.2民生银行挂钩沪深300指数产品的主要参数的敏感性分析

5.2.1固定收益证券部分的敏感性分析

5.2.2期权部分的敏感性分析

5.3资管新规背景下民生银行挂钩沪深300指数产品的优化方案

第六章 总结与展望

6.1主要结论及启示

6.2产品前景及未来研究展望

参考文献

附录

致谢

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