通货膨胀的影响因素分析——基于向量自回归模型和状态空间模型

摘要

近几年来，国内外学者对通货膨胀的影响因素进行了大量的研究，并取得了较好的研究成果。既然通货膨胀会带来很多不良后果，那么寻找通货膨胀的影响因素便是制定各种政策抑制通货膨胀的前提。本文就是基于这样一个目的而写的，以期望通过实证模型分析出影响我国通货膨胀的主要因素，为今后国家政策的制定提供指导。然而，影响通货膨胀的因素是多方面的，包括货币流动性、外商直接投资额、进出口额等。之前的学者基本上都是研究某一方面对通货膨胀的影响，而本文希望从更多方面全面的进行实证分析。本文首先运用了向量自回归模型进行分析，然后指出仅用这一模型进行分析的缺陷，并运用状态空间模型进行了修正，以期望得到更好的解释。

目录

声明

摘要

一、绪论

(一)选题背景与研究意义

(二)国内外对通货膨胀影响因素的研究成果

1．国内对通货膨胀影响因素的研究成果

2．国外对通货膨胀影响因素的研究成果

(三)创新之处

(四)文章框架

二、通货膨胀理论

(一)货币流动性对通货膨胀影响的理论研究

1．货币流动性与通货膨胀的关系

2．货币流动性的测度指标

(二)外商直接投资(FDI)对通货膨胀影响的理论研究

三、向量自回归模型与状态空间模型介绍

(一)向量自回归模型理论

1．向量自回归模型(VAR模型)的一般表示

2．格兰杰因果关系检验

3．脉冲响应函数的基本思想

(二)状态空间模型理论

1．状态空间模型的定义

2．卡尔曼滤波

四、实证研究

(一)向量自回归模型(VAR)的建立

1．变量选取说明及预处理

2．变量平稳性检验

3．变量格兰杰因果关系检验

4．协整检验

5．VAR模型及脉冲响应分析

(二)时变系数模型——状态空间模型

五、结论与不足

(一)结论与政策建议

(二)不足之处

参考文献

致谢

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