声明
1 绪论
1.1 研究背景
1.2 研究意义
1.3 研究方法
1.4 创新点与不足处
1.5 论文结构
2 文献综述
2.1 投资者情绪研究综述
2.2 等交易量知情交易概率研究综述
2.3 动态知情交易概率研究综述
3 模型和方法
3.1 知情交易概率PIN的模型方法
3.2 等交易量知情交易概率VPIN的模型方法
3.3 动态知情交易概率DPIN的模型方法
3.4 投资者情绪综合指数SIF的模型方法
4 实证分析
4.1 数据说明
4.2 实证结果
4.3 VPIN、流动性与波动率之间的关系
4.4 分解情绪指数后对市场的影响
4.5 修正DPIN后对市场的影响
5 量化交易策略设计
5.1 量化交易与评价指标概述
5.2 策略逻辑及回测表现
结论
参考文献
攻读硕士学位期间发表论文及科研成果
致谢
西华大学;
