声明
致谢
摘要
第一章绪论
1．1研究背景和意义
1．1．1研究背景
1．1．2研究意义
1．2研究思路和研究方法
1．2．1研究思路
1．2．2研究方法
1．3主要创新及结构安排
1．3．1主要创新
1．3．2结构安排
第二章模型与方法研究综述
2．1多元Copula模型
2．2混频数据抽样(MIDAS)模型
2．3组合投资决策方法
2．4本章小结
第三章基于Vine-Copula CAViaR模型的组合投资决策
3．1多元联合收益分布建模
3．1．1边缘分布拟合：CAViaR模型
3．1．2关联结构刻画：D-Vine Copula方法
3．2组合投资决策
3．2．1组合投资模型
3．2．2收益率预测
3．2．3投资权重优化
3．3实证研究
3．3．1数据与描述
3．3．2边际分布估计结果
3．3．3联合分布估计结果
3．3．4组合投资决策分析
3．4本章小结
第四章基于时变多元Copula-MIDAS-GARCH模型的组合投资决策
4．1．1模型建立
4．1．2模型估计
4．2基于VaR的组合投资决策
4．2．1组合投资模型
4．2．2收益率模拟
4．2．3组合投资权重优化
4．3实证研究
4．3．1数据描述
4．3．2边际分布估计结果
4．3．3金融市场相关性分析
4．3．4投资组合决策结果分析
4．3．5本章小结
第五章总结与展望
5．1研究总结
5．1．1研究结论
5．1．2实际应用价值
5．2研究展望
参考文献
攻读硕士学位期间的学术活动及成果情况
