噪音下扩散过程的非参数估计及其在期权定价中的应用

目录

声明

第1章 绪论

1.1 研究背景

1.2 研究目的和意义

1.2.1研究目的

1.2.2研究意义

1.3 研究内容、方法和技术路线

1.3.1研究内容和方法

1.3.2技术路线

1.4 本文的主要贡献

第2章 文献综述与相关理论

2.1 文献综述

2.1.1高频数据

2.1.2微观结构噪音

2.1.3非参数估计

2.1.4相关文献评述

2.2 相关理论

2.2.1扩散模型

2.2.2非参数回归

2.2.3市场微观结构噪音模型

2.2.4Black-Scholes期权定价

第3章 模型构建与非参数估计方法

3.1 估计量的构造

3.2 条件假设及理论证明

3.2.1假设条件及定理

3.2.2引理

3.2.3理论证明

3.3 蒙特卡洛数值模拟

3.3.1平稳数据

3.3.2非平稳数据

第4章 期权定价实证分析

4.1 数据来源及说明

4.2 结果比较分析

第5章 总结与展望

5.1 本文主要结论

5.2 本文存在的不足及展望

致谢

参考文献

附录

附录1 非参估计部分代码

附录2 数据下载部分代码

附录3 期权定价部分代码

攻读学位期间的研究成果