基于改进GMDH神经网络的油脂类期货跨品种套利交易策略研究

目录

第1章 绪论

1.1研究的背景

1.2研究目的和意义

1.2.1 研究目的

1.2.2 研究意义

1.3 研究内容、研究方法和技术路线

1.3.1 研究内容

1.3.2 研究方法

1.3.3 技术路线

1.4本文主要特点

第2章 相关理论回顾与文献综述

2.1相关理论回顾

2.1.1 跨品种套利理论

2.1.2 BP神经网络

2.1.3 粒子群优化算法

2.1.4 GMDH神经网络

2.2 相关文献综述

2.2.1 交易策略研究

2.2.2 机器学习交易策略研究

2.2.3 文献述评

第3章 油脂类期货套利均值回归套利及存在问题分析

3.1 油脂类期货套利问题的提出

3.2 油脂类交易标的基础分析

3.2.1 豆油期货基础分析

3.2.2 菜油期货基础分析

3.2.3 棕榈油期货基础分析

3.3 油脂类期货相关性与协整分析

3.3.1 数据说明与统计分析

3.3.2 油脂类期货价格相关性分析

3.3.3 协整检验

3.4 油脂期货均值回归套利及存在的问题分析

3.4.1 构建套利头寸

3.4.2 保证金手续费计算

3.4.3 均值回归策略及回测结果

3.4.4 均值回归存在问题分析

第4章 基于优化的GMDH神经网络的交易策略的设计方案

4.1基于神经网络的交易策略设计的思路

4.2 基于优化GMDH模型的网络构建

4.2.1 优化原理

4.2.2 优化过程

4.3 配对价格预测

4.4套利信号和交易策略

第5章 交易策略回测

5.1 套利策略有效评价指标

5.2 基于优化GMDH套利交易的回测结果

5.3 基于不同神经网络模型套利交易的对比

5.3.1 GMDH神经网络套利策略

5.3.2 BP神经网络套利策略

5.4 交易策略方案的有效性评价

5.5 交易策略方案的风险提示

第6章 研究结论与展望

6.1研究结论

6.2研究的不足与展望

参考文献

致谢

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