金融危机形势下我国商业银行风险管理研究

摘要

由次贷危机演变成百年一遇的金融危机,从2007年爆发至今已经超过一年,其产生的金融动荡广泛而迅速地影响着经济的每一个层面。从这次危机中,我们可以很明显看到,商业银行风险除了来自信用风险,也产生于利、汇率的变动等的市场风险,以及由于操作不当或者越权操作等引起的操作风险；此外,由于资产负债不匹配产生的流动性风险以及声誉风险等也随时威胁到商业银行的资产安全性。在我国,目前银行风险主要来自信贷方面:但是随着我国商业银行利率市场化进程的加快以及金融市场的逐步开放,市场风险也日趋凸现；而操作风险,流动性风险等一直存在于商业银行的各个业务领域。我国当前的经济形势与美国六年前很相似,也存在着低利率和局部市场上涨过快的问题。由于我国缺乏类似美国房地产市场上广泛的证券化所带来的风险分散化机制,一旦出现问题,商业银行面临的风险可能更大。所以在日趋白热化的商业银行竞争中,我国商业银行更应该把风险防范放在第一位,做好必要的风险管理和评估,尽快实施巴塞尔新资本协议,构建适合中国国情的全面风险管理模式,对整个银行内各个业务层次、各种类型风险所进行的通盘管理,采用统一的指标,对风险进行量化,对收益进行风险调整。　　 本文分析、研究了国际银行业风险管理演化过程,对国际银行界的通用规则《巴塞尔资本协议》的内容进行了介绍,并较详细深入的总结、阐述了当前国际活跃银行风险管理的最佳实践,对信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险等度量、管理技术进行了较深层次的研究,然后论述了金融危机形势下我国商业银行风险管理的初步实践和发展方向,最后对构建我国商业银行全面风险管理体系提出了建议。　　 本文共分为五章,第一章是导论部分,着重介绍了研究的背景、意义、文献综述和研究方法；第二章主要分析了银行风险管理的主要理论；第三章详细讲述了国际银行业风险管理的先进管理方法和经验,并结合案例分析、模型分析分别对信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险等管理方法进行了详细的解读；第四章论述了目前金融危机下我国商业银行风险管理的新挑战,并通过VaR模型的实证分析说明我国商业银行风险如何度量；第五章得出了结论与建议,并提出了我国商业银行实施风险管理的方向,并指出我国商业银行应尽快实施巴塞尔新资本协议,实施全面风险管理的新模式。