商业银行操作风险的度量与管理——兼论对中国银行业风险管理的建议

摘要

本文致力于系统研究现代操作风险度量和管理的模型和方法。在分析操作风险的概念和统计特征的基础上，简要介绍了传统的定性的度量方法，包括监测主要指标、参考外部指标、情景模拟、压力测试法等。重点介绍了国际上操作风险度量的最新定量研究成果，包括：基本因素关系方法、巴塞尔协议归纳的基本指标度量法、标准法、内部度量法以及损失分布法；另外还有将VaR应用于操作风险度量的尝试以及克服损失数据缺乏开发出来的蒙特卡罗模拟以及Buhfaman方法。 在充分介绍模型的理论框架的基础上，本文利用媒体公开信息宏观上分析了我国银行业操作风险的现状，并以2006年银行第一大案为例进行了案例分析。鉴于数据的可获得性，对于微观层面地介绍主要通过证券因素模型和收入模型介绍了新的度量模型在我国商业银行操作风险度量中的运用。并对中国的操作风险管理提出了建立内部操作风险损失库和为其配置资本金的建议，从而全面提升我国的操作风险度量和管理水平、促进社会主义市场经济健康、稳定的发展。

目录

摘要

引言

第一章操作风险概述

第二章操作风险主要的度量与管理方法

第三章中国银行业操作风险管理

第四章操作风险管理发展的趋势以及我国商业银行的对策

注释

参考文献

后记

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