汽车消费贷款逾期风险研究与对策

摘要

随着中国国民经济的发展,人民生活水准的提高,在逐步解决了"衣、食、住"的需求后,对出行的消费需求正越来越显现出来.同时随着国内外各汽车业巨头不断加大在国内汽车生产投放量和产品更新速度,一股汽车消费热已经兴起,汽车消费信贷业务也随着市场需求的不断扩大而迅速发展.对于银行及金融机构来说,随着汽车消费信贷业务快速发展,贷款余额不断增长,其质量的好坏也显得越来越重要.而要保证信贷资产质量始终处于较优良的范围内,关键在于要找出影响贷款风险的主要因素,以便在授信过程中能尽量排除这些风险因子,同时在授信后为减少贷款逾期损失的发生,也需要建立一套风险管理的预警机制,以降低发生贷款呆帐的概率.鉴于国内银行开展汽车信贷业务时间较短,缺乏业务经验,加之中国的个人信用体系仍不健全,普遍对科学评估汽车消费信贷的逾期风险概率并进行信贷决策存在非常大的困难.因此对汽车消费信贷中各因素进行研究,找出最可能影响贷款风险的关键因素,从而为信贷决策提供依据是各银行发展汽车信贷业务的当务之急.该文尝试应用统计方法中生存分析、Logistic回归及判别分析等方法来寻找影响贷款逾期的主要因素,并对制订相应的授信决策标准提出可行的建议.

目录

摘要

SUMMARY

1.绪论

1.1研究背景

1.1.1西方国家汽车消费贷款的特点

1.1.2我国汽车消费贷款的发展历史和现状

1.1.3我国汽车消费贷款风险防范的主要难点

1.2研究目的

1.3研究范围与结构

2.相关文献探讨与汽车消费贷款基本要素简介

2.1风险评估相关文献探讨与理论评价

2.2汽车消费贷款的基本要素

3.研究方法

3.1 x2独立性检验

3.2单变量生存函数分析

3.2.1删失

3.2.2生存函数

3.2.3危险函数

3.2.4 Log rank检验

3.2.5 Tarone Ware检验

3.3 COX回归模型

3.3.1 LR检验(最大似然检验)

3.3.2 Wald检验

3.3.3 Score检验

3.4 LOGISTIC回归

3.5判别分析

4.基本资料分析

4.1资料来源与内容

4.2变量定义

4.2.1连续型变量：

4.2.2离散型变量：

4.3样本结构

4.3.1贷款客户类型

4.3.2车型

4.3.3职业情况

4.3.4婚姻

4.3.5房产

4.3.6性别

4.3.7连续型变量的分布情况

5.实证分析

5.1 x2独立性检验

5.2单变量生存函数检验

5.2.1车型

5.2.2职业情况

5.2.3婚姻

5.2.4房产

5.2.5性别

5.2.6小结

5.3 COX回归模型

5.3.1建立模型

5.3.2 Martingale残差检验

5.3.3 Log-Log检验

5.3.4实证检验

5.4 LOGISTIC回归

5.5判别分析

6.结论与建议

6.1实证研究结论

6.2建议

参考文献

致谢

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