Abstract
导言
第一章利率风险管理的理论发展和中国利率风险的现状
第一节利率和利率风险
第二节利率风险衡量方法综述
一、缺口分析法
二、持续期分析法
三、模拟技术和压力测试
第三节利率风险管理方法综述
一、利率敏感性缺口管理
二、持续期缺口管理
三、运用利率衍生工具套期保值
第四节中国利率风险和利率风险管理的现状
一、中国利率体系的发展状况
二、中国金融机构的利率风险和风险管理现状
第二章利率衍生工具管理利率风险的理论方法和前提条件
第一节零息票收益率曲线的构造
一、直接法
二、间接法
第二节利率期限结构模型
一、均衡模型
二、一般套利模型
第三节利率期权的定价方法
一、BLACK模型
二、双因素扩展瓦西赛克模型
三、利率衍生工具定价的数值方法
第四节利率风险套期保值的一般方法
第五节理论方法的前提条件分析
一、零息票收益率曲线的构造和国债市场
二、利率期限结构模型和市场有效性
三、理论方法的运用和金融从业人员的素质
四、其它条件
第三章利率衍生工具在利率风险管理中的实际应用
第一节远期利率协议在利率风险管理中的应用
第二节利率期货合约在利率风险管理中的应用
第三节利率互换及互换期权在利率风险管理中的应用
第四节利率期权在利率风险管理中的应用
第五节使用利率衍生工具的前提条件及利率衍生工具的比较
二、利率衍生工具的比较
第四章利率衍生工具在中国利率风险管理中的应用
第一节中国利率衍生工具市场的历史
一、中国国债期货市场的发展历史
二、中国国债期货市场的历史经验总结
第二节运用利率衍生工具的条件分析
一、发达金融市场运用利率衍生工具的条件总结
二、中国的现实条件和发达金融市场的条件比较
三、中国为利率衍生工具市场的发展应创造的条件
第三节发展利率衍生工具市场的对策思路
一、中国发展利率衍生工具市场的对策
附录
注释
参考文献
后记
论文独创性声明和论文使用授权声明
复旦大学;
