声明
1 导论
1.1 研究背景
1.2 研究意义
1、理论意义
2、现实意义
1.3 国内外关于资产价格波动的文献综述
1.3.1 资产价格波动
1.3.2 商业银行脆弱性
1.3.3 资产价格波动对商业银行脆弱性的影响研究
1.4 研究内容和方法
1、研究内容
2、研究方法
1.5 本文创新点
2 资产价格波动对商业银行脆弱性影响的理论基础
2.1 资产、资产价格及其价格波动的相关概念界定
2.2 商业银行的脆弱性
2.3 银行脆弱性的基本理论
2.3.1 早期有关银行体系脆弱性的理论
2.3.2 海曼·P·明斯基的金融不稳定性假说
2.3.3 货币主义代表观点
2.4 本章小结
3 资产价格波动对商业银行脆弱性的影响机理分析
3.1 资产价格的现状分析
3.1.1 房地产价格的现状分析
3.1.2 股票市场价格的现状分析
3.1.3 人民币价格的现状分析
3.2 资产价格波动对我国商业银行脆弱性的影响分析
3.2.1 房地产市场价格波动对我国商业银行脆弱性的影响分析
3.2.2 股票市场价格波动对我国商业银行脆弱性的影响分析
3.2.3 人民币价格波动对我国商业银行脆弱性的影响路径
3.3 本章小结
4 商业银行脆弱性水平测度
4.1 数据选取及模型构建
4.1.1 资产价格波动代理变量的数据选取
4.1.2 我国商业银行脆弱性指标数据选取
4.1.3 模型简介
4.2商业银行脆弱性水平的测度
4.3 我国不同类别商业银行脆弱性水平测度
4.3.1我国大型商业银行脆弱性水平的测度
4.3.2 我国股份制商业银行脆弱性水平的测度
4.3.3 我国城市商业银行脆弱性水平的测度
4.4本章小结
5 资产价格波动对商业银行脆弱性影响的实证分析
5.1平稳性检验
5.2协整检验
1、滞后阶数P的确定
2、建立VAR模型
3、模型稳健性检验
4、Johansen协整检验
5.3 误差修正模型分析
1、商业银行脆弱性与各个资产价格波动变量VAR(4)误差修正模型分析
2、不同类别的商业银行脆弱性与各个资产价格波动变量误差修正模型分析
5.4 Granger因果检验
1、商业银行脆弱性与各个资产价格波动变量的Granger因果检验
2、不同类别商业银行脆弱性与各个资产价格波动变量的Granger因果检验
5.5 脉冲响应函数分析
1、各个资产价格波动变量对商业银行脆弱性水平的脉冲响应函数分析
2、各个资产价格波动变量对不同类别商业银行脆弱性水平的脉冲响应函数分析
5.6 方差分解
1、各个资产价格波动变量与商业银行脆弱性水平的方差分解
2、各个资产价格波动变量与不同类型的商业银行脆弱性水平的方差分解
5.7 本章小结
6 结论、政策建议
6.1 结论
1、有关商业银行脆弱性的结论。
2、有关资产价格波动对我国商业银行脆弱性实证分析的结论
6.2政策建议
1、实施稳健的宏观经济政策
2、商业银行自身应建立适当的风险隔离机制
3、监管机构应对商业银行进行分类监管
参考文献
攻读硕士学位期间的研究成果
致谢
东华大学;
