声明
第1章 绪论
1.1 研究背景及意义
1.1.1 研究背景
1.1.2 研究目的和意义
1.2 文献综述
1.2.1 影子银行定义研究
1.2.2 金融系统系统性风险和稳定性研究
1.2.3 影子银行模型研究
1.2.4 影子银行对金融系统影响
1.2.5 研究现状及问题分析
1.3 研究思路与主要内容
1.3.1 概念界定
1.3.2 研究内容
1.3.3 研究方法
1.3.4 创新点
第2章 影子银行及仿真模型的理论基础
2.1 我国影子银行基本情况
2.1.1 我国影子银行规模测算
2.1.2 我国影子银行发展动因
2.1.3 我国影子银行特征
2.1.4 我国影子银行的影响
2.2 复杂网络基础理论
2.3 DSGE模型理论基础
2.4 本章小结
第3章 纯商业银行的动态金融系统模型构建与仿真
3.1 纯商业银行的动态金融系统模型构建
3.1.1 纯商业银行的动态金融系统模型结构
3.1.2 经济形势
3.1.3 商业银行系统
3.1.4 非银行系统角色
3.1.5 系统性风险
3.1.6 仿真流程
3.2 纯商业银行的动态金融系统模型仿真
3.2.1 纯商业银行的动态金融系统参数设定
3.2.2 商业银行节点数量与系统性风险
3.2.3 存款准备金率与系统性风险
3.2.4 商业银行连接度与系统性风险
3.3 本章小结
第4章 具有影子银行的动态金融系统模型构建与仿真
4.1 商业银行复杂网络的拓展
4.2 具有影子银行的动态金融系统模型构建
4.2.1 具有影子银行的金融系统模型结构
4.2.2 银行系统
4.2.3 非银行系统角色
4.2.4 系统性风险
4.2.5 仿真流程
4.3 两种模型的仿真对比
4.3.1 具有影子银行的金融系统参数设定
4.3.2 影子银行的存在对银行系统的影响
4.3.3 具有影子银行情况下存款准备金率对银行系统的影响
4.3.4 具有影子银行情况下连接度对银行系统的影响
4.4 本章小结
第5章 影子银行相关参数仿真与系统性风险分析
5.1 参数设定
5.2 影子银行节点数量与系统性风险分析
5.2.1 不同影子银行数量的影响分析
5.2.2 不同影子银行数量的系统性风险分析
5.3 影子银行融资速度与系统性风险分析
5.3.1 不同融资速度的影响分析
5.3.2 不同融资速度的系统性风险分析
5.4 影子银行出入度与系统性风险分析
5.4.1 不同影子银行出入度的影响分析
5.4.2 不同影子银行出入度的系统性风险分析
5.5 复合因素影响与系统性风险分析
5.6 不同投资周期影响与系统性风险分析
5.7 本章小结
第6章 结论与展望
6.1 研究结论与启示
6.2 研究展望
6.2.1 本论文的局限性
6.2.2 改进方向及展望
参考文献
攻读学位期间的研究成果
致谢
东华大学;
