我国商业银行资产负债期限结构的风险研究

目录

声明

1绪论

1.1研究背景与意义

1.1.1选题背景

1.1.2研究意义

1.2文献综述

1.2.1关于商业银行资产负债期限结构与风险的研究观点综述

1.2.2关于商业银行资产负债期限缺口度量方法的研究观点综述

1.2.3关于商业银行资产负债期限错配流动性风险影响因素的研究观点综述

1.2.4文献评述

1.3研究内容与方法

1.3.1研究内容

1.3.2论文的研究方法

1.4本文创新与不足

2商业银行期限结构风险度量的理论依据

2.1商业银行期限结构内涵

2.2商业银行资产负债期限错配现象及其产生的原因

2.3资产负债期限结构的风险

2.4资产负债期限错配流动性风险测度方法

2.4.1流动性缺口模型

2.4.2商业银行期限错配流动性风险的监测指标

2.5商业银行资产负债期限错配流动性风险的影响因素

2.5.1外部因素

2.5.2内部因素

2.6本章小结

3我国商业银行资产负债期限结构现实特征的描述性分析

3.1我国商业银行资产负债期限错配度的统计分析

3.2我国商业银行资产负债期限错配流动性风险的监测指标分析

3.2.1静态指标分析

3.2.2动态指标分析

3.3我国商业银行资产负债期限错配流动性风险影响因素现状分析

3.3.1我国商业银行资产负债期限错配引发的流动性风险

3.3.2影响我国商业银行资产负债期限错配流动性风险的外部因素

3.3.3影响我国商业银行资产负债期限错配流动性风险的内部因素

3.4本章小结

4我国商业银行期限错配短期流动性风险影响因素实证分析

4.1数据选取与变量选择

4.1.1数据选取

4.1.2变量选择

4.2模型建立

4.2.1变量的基本统计特征

4.2.2数据平稳性检验

4.2.3模型选择

4.3实证结果分析

4.4实证结果检验

5结论与相关对策建议

5.1结论

5.2对商业银行的建议

5.2.1调整资产负债结构

5.2.2提升金融创新能力

5.3对管理部门的建议

参考文献

附录

致谢