基于TGARCH模型的电价波动性分析

目录

声明

摘要

第1章结论

1．1背景

1．2意义

1．3研究现状

1．4主要工作

第2章时间序列理论研究方法

2．1模型背景介绍

2．2平稳时间序列模型

2．3条件异方差模型

2．3．1 ARCH模型

2．3．2 GARCH蕨棚型

2．4时间序列模型建立步骤

2．5本章小结

第3章北欧电力市场实证研究

3．1．1电价的波动特点

3．1．2电价的影响因素

3．2软件简介

3．3丹麦电力市场实证研究

3．3．1数据预处理

3．3．2 AR模型的建立与检验

3．3．3 GARCH模型的建立与检验

3．3．4 TGARCH模型的建立与检验

3．4瑞典电力市场实证研究

3．4．1数据预处理

3．4．2 ARMA模型的毫立与检验

3．4．3 GARCH模型的t立与检验

3．4．4 TGARCH横叠!的曩立与检验

3．5本章小结

第4章模型预测结果比较

4．1模型预测误差评价方法

4．2丹麦电力市场预测结果

4．2．1预测结果综合比较

4．2．2预测误差具体分析

4．3瑞典电力市场预测结果

4．3．1预测结果综合比较

4．3．2预测误差具体分析

4．4本章小结

第5章可再生能源发电对电价和电价波动的影响

5．1风力发电对丹麦电价和电价霸睛珈的影响

5．1．1序列平稳性检验

5．1．2外生变量对电价和电价波动的影响

5．2水力发电对瑁典电价和电价澉勋的影响

5．2．1序列平稳性检验

5．2．2外生变量对电价和电价波动的影响

5．3本章小结

第6章总结与展望

6．1全文总结

6．2工作展望

参考文献

致谢